PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTW с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTW и SPDW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FLTW и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
115.05%
33.84%
FLTW
SPDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTW:

1.10

SPDW:

0.47

Коэф-т Сортино

FLTW:

1.57

SPDW:

0.72

Коэф-т Омега

FLTW:

1.20

SPDW:

1.09

Коэф-т Кальмара

FLTW:

1.39

SPDW:

0.65

Коэф-т Мартина

FLTW:

4.40

SPDW:

1.85

Индекс Язвы

FLTW:

5.15%

SPDW:

3.26%

Дневная вол-ть

FLTW:

20.60%

SPDW:

12.83%

Макс. просадка

FLTW:

-38.00%

SPDW:

-60.02%

Текущая просадка

FLTW:

-7.26%

SPDW:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 3.24%.


FLTW

С начала года

15.55%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-3.00%

1 год

20.11%

5 лет

12.93%

10 лет

N/A

SPDW

С начала года

3.24%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-1.01%

1 год

4.13%

5 лет

4.70%

10 лет

5.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTW и SPDW

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
График комиссии FLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SPDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTW c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.100.47
Коэффициент Сортино FLTW, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.570.72
Коэффициент Омега FLTW, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.09
Коэффициент Кальмара FLTW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.390.65
Коэффициент Мартина FLTW, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.401.85
FLTW
SPDW

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
0.47
FLTW
SPDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и SPDW

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPDW в 1.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
0.42%2.84%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
1.79%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.79%3.51%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и SPDW

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.26%
-9.11%
FLTW
SPDW

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и SPDW

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.75%
3.40%
FLTW
SPDW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab