Сравнение FLTW с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FLTW и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLTW и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLTW и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 13.05% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.25% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FLTW показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
FLTW
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 60.86%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTW и IVV
FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLTW vs. IVV — Ранг доходности на риск
FLTW
IVV
Сравнение FLTW c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTW | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.00 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.52 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.54 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 7.28 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTW | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.00 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FLTW и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTW и IVV
Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 2.22% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FLTW и IVV
Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLTW | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -55.25% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.06% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -24.53% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.57% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -10.84% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.55% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTW и IVV
Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLTW | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 5.34% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 9.47% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 18.31% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 16.89% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 18.03% | +3.27% |