PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTR с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLTR с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

FLTR и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTR и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		0.68%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%2.80%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 3.46% против 1.72% соответственно.

FLTR

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.71%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.46%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с JBBBFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с ENIAX
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий FLTR и SCHO

FLTR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

FLTR vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTR c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTRSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.44

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.92

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.50

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.42

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.88

17.32

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTR vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTRSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

0.92

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.00

-0.48

Корреляция

Корреляция между FLTR и SCHO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и SCHO

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.86%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и SCHO

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLTRSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-5.69%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-0.86%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.06%

-5.69%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

-5.69%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.43%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.61%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.22%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и SCHO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.40%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLTRSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.52%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

0.87%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

1.52%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

1.97%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

1.55%

+3.46%