PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTR и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99%
6.78%
FLTR
HYG

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции FLTR уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.71% против 3.95% соответственно.


FLTR

С начала года

6.60%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

3.07%

1 год

7.55%

5 лет (среднегодовая)

3.40%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

HYG

С начала года

8.63%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

7.16%

1 год

13.04%

5 лет (среднегодовая)

3.63%

10 лет (среднегодовая)

3.95%

Основные характеристики


FLTRHYG
Коэф-т Шарпа7.442.85
Коэф-т Сортино12.214.44
Коэф-т Омега3.831.55
Коэф-т Кальмара10.252.68
Коэф-т Мартина114.6121.35
Индекс Язвы0.07%0.62%
Дневная вол-ть1.02%4.65%
Макс. просадка-17.84%-34.24%
Текущая просадка-0.04%-0.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и HYG

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTR и HYG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.442.85
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.214.44
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.831.55
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.252.68
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 114.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00114.6121.35
FLTR
HYG

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.44, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.44
2.85
FLTR
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и HYG

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.10%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и HYG

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.36%
FLTR
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и HYG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.26%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26%
0.97%
FLTR
HYG