Сравнение FLTR с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
FLTR и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLTR и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLTR и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 0.68% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | 0.30% | 2.80% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FLTR показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции FLTR уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.44% против 5.21% соответственно.
FLTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.44%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTR и HYG
FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
FLTR vs. HYG — Ранг доходности на риск
FLTR
HYG
Сравнение FLTR c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTR | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.25 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.88 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.29 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.82 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.95 | 9.56 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTR | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.25 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.01 | 0.50 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FLTR и HYG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTR и HYG
Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.86% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок FLTR и HYG
Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLTR | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -34.25% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -2.72% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.06% | -15.79% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | -22.03% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.82% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -3.27% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.75% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTR и HYG
Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.40%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLTR | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.28% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 2.94% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 5.57% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 7.51% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 8.31% | -3.30% |