PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTRHYG
Дох-ть с нач. г.6.35%9.03%
Дох-ть за 1 год7.59%15.58%
Дох-ть за 3 года4.74%2.74%
Дох-ть за 5 лет3.37%3.67%
Дох-ть за 10 лет2.71%3.89%
Коэф-т Шарпа7.213.10
Коэф-т Сортино11.694.87
Коэф-т Омега3.711.61
Коэф-т Кальмара10.252.25
Коэф-т Мартина113.0424.23
Индекс Язвы0.07%0.61%
Дневная вол-ть1.05%4.80%
Макс. просадка-17.84%-34.24%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTR и HYG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и HYG

С начала года, FLTR показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции FLTR уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.71% против 3.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
7.43%
FLTR
HYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и HYG

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.007.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 11.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 113.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00113.04
HYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 24.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.23

Сравнение коэффициента Шарпа FLTR и HYG

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.21, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.21
3.10
FLTR
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и HYG

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности HYG в 6.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.11%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6.34%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и HYG

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
FLTR
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и HYG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.27%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
1.06%
FLTR
HYG