PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTB и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
13.80%
FLTB
FTEC

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции FLTB уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 2.06% против 20.46% соответственно.


FLTB

С начала года

4.76%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

3.73%

1 год

7.48%

5 лет (среднегодовая)

1.76%

10 лет (среднегодовая)

2.06%

FTEC

С начала года

27.33%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

13.80%

1 год

33.48%

5 лет (среднегодовая)

22.65%

10 лет (среднегодовая)

20.46%

Основные характеристики


FLTBFTEC
Коэф-т Шарпа3.101.67
Коэф-т Сортино4.992.21
Коэф-т Омега1.631.30
Коэф-т Кальмара1.862.32
Коэф-т Мартина17.638.34
Индекс Язвы0.43%4.24%
Дневная вол-ть2.42%21.15%
Макс. просадка-9.37%-34.95%
Текущая просадка-0.85%-2.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и FTEC

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTB и FTEC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.101.67
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.992.21
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.631.30
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.862.32
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 17.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.638.34
FLTB
FTEC

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
1.67
FLTB
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и FTEC

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FTEC в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.62%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и FTEC

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-2.09%
FLTB
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
6.65%
FLTB
FTEC