PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTB с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTBFTEC
Дох-ть с нач. г.4.64%30.04%
Дох-ть за 1 год7.76%44.12%
Дох-ть за 3 года1.31%12.64%
Дох-ть за 5 лет1.83%23.36%
Дох-ть за 10 лет2.06%20.91%
Коэф-т Шарпа3.132.11
Коэф-т Сортино5.132.70
Коэф-т Омега1.651.37
Коэф-т Кальмара1.672.94
Коэф-т Мартина19.8710.57
Индекс Язвы0.40%4.23%
Дневная вол-ть2.52%21.21%
Макс. просадка-9.37%-34.95%
Текущая просадка-0.96%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTB и FTEC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLTB и FTEC

С начала года, FLTB показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.04%. За последние 10 лет акции FLTB уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 2.06% против 20.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
21.87%
FLTB
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и FTEC

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTB c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 19.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.87
FTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 10.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.57

Сравнение коэффициента Шарпа FLTB и FTEC

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.11
FLTB
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и FTEC

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FTEC в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
3.95%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.61%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и FTEC

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
0
FLTB
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
6.34%
FLTB
FTEC