PortfoliosLab logo
Сравнение FLTB с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTB и FTEC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLTB и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.21%
505.86%
FLTB
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTB:

3.06

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

FLTB:

4.84

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

FLTB:

1.61

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLTB:

4.53

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

FLTB:

16.71

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

FLTB:

0.43%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

FLTB:

2.32%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

FLTB:

-9.37%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FLTB:

-0.42%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLTB показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%. За последние 10 лет акции FLTB уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 2.10% против 18.24% соответственно.


FLTB

С начала года

1.84%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.17%

1 год

7.03%

5 лет

1.95%

10 лет

2.10%

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTB и FTEC

FLTB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии FLTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTB: 0.36%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTB и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTB
Ранг риск-скорректированной доходности FLTB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTB c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTB: 3.06
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино FLTB, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTB: 4.84
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега FLTB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLTB: 1.61
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара FLTB, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTB: 4.53
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина FLTB, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTB: 16.71
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа FLTB на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTB и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06
0.39
FLTB
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTB и FTEC

Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF
4.20%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%0.35%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FLTB и FTEC

Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42%
-16.69%
FLTB
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FLTB и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.99%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99%
19.51%
FLTB
FTEC