PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSW с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FLSW is a Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLSW returned 7.06%/yr vs 16.01%/yr for QQQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLSW charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FLSW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSW показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSW и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-2.90%

Correlation

The correlation between FLSW and QQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.50

The correlation between FLSW and QQQ shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLSW и QQQ

Секторы
FLSW
QQQ

Здравоохранение

37.3%
3.7%

Финансовые услуги

17.6%
0.2%

Промышленность

14.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

13.7%
6.4%

Сырьевые материалы

7.8%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.4%

Технологии

1.3%
58.7%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.2%
14.3%

Коммунальные услуги

0.2%
1.2%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

FLSW
37.3%
QQQ
3.7%

Финансовые услуги

FLSW
17.6%
QQQ
0.2%

Промышленность

FLSW
14.1%
QQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

FLSW
13.7%
QQQ
6.4%

Сырьевые материалы

FLSW
7.8%
QQQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

FLSW
5.7%
QQQ
11.4%

Технологии

FLSW
1.3%
QQQ
58.7%

Недвижимость

FLSW
1.2%
QQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

FLSW
1.2%
QQQ
14.3%

Коммунальные услуги

FLSW
0.2%
QQQ
1.2%

Энергетика

FLSW

-

QQQ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Switzerland ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FLSW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSWQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.95

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.57

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.93

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

10.86

-6.67

FLSW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSW на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSW и QQQ

Максимальная просадка FLSW за все время составила -28.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSW и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.16%

-82.97%

+54.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.96%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-22.77%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.16%

-35.12%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-4.25%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-32.73%

+26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.22%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSW и QQQ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) составляет 4.57%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что FLSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

9.17%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

14.57%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

17.96%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

22.69%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

22.42%

-5.54%

Сравнение комиссий FLSW и QQQ

FLSW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSW и QQQ

Дивидендная доходность FLSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FLSW and QQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, FLSW dropped -28.16% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.01% vs 7.06% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.01% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.12% for FLSW.

FLSW is categorized as Europe Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for FLSW and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSW и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор