PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BND с FLSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BND и FLSP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BND с FLSP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).

BND и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или FLSP.

Доходность

Сравнение доходности BND и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

1.10

FLSP:

0.50

Коэф-т Сортино

BND:

1.60

FLSP:

0.87

Коэф-т Омега

BND:

1.19

FLSP:

1.12

Коэф-т Кальмара

BND:

0.47

FLSP:

1.10

Коэф-т Мартина

BND:

2.79

FLSP:

3.20

Индекс Язвы

BND:

2.11%

FLSP:

2.29%

Дневная вол-ть

BND:

5.32%

FLSP:

13.32%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

FLSP:

-22.75%

Текущая просадка

BND:

-7.09%

FLSP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 3.30%.

BND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.82%

3 года

1.52%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.54%

FLSP

С начала года

3.30%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

3.58%

1 год

6.65%

3 года

5.05%

5 лет

4.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Сравнение комиссий BND и FLSP

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.

FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и FLSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг риск-скорректированной доходности FLSP, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и FLSP

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FLSP в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.74%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.15%1.18%1.19%2.18%1.20%8.08%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BND и FLSP

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и FLSP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BND и FLSP

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.52%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...