PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLV с FLSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLV и FLSP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BLV с FLSP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).

BLV и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLV или FLSP.

Доходность

Сравнение доходности BLV и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLV:

0.21

FLSP:

0.50

Коэф-т Сортино

BLV:

0.35

FLSP:

0.87

Коэф-т Омега

BLV:

1.04

FLSP:

1.12

Коэф-т Кальмара

BLV:

0.08

FLSP:

1.10

Коэф-т Мартина

BLV:

0.38

FLSP:

3.20

Индекс Язвы

BLV:

6.19%

FLSP:

2.29%

Дневная вол-ть

BLV:

11.84%

FLSP:

13.32%

Макс. просадка

BLV:

-38.29%

FLSP:

-22.75%

Текущая просадка

BLV:

-28.65%

FLSP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BLV показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 3.30%.

BLV

С начала года

0.78%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-4.25%

1 год

1.61%

3 года

-2.25%

5 лет

-5.16%

10 лет

1.38%

FLSP

С начала года

3.30%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

3.58%

1 год

1.93%

3 года

5.05%

5 лет

4.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Сравнение комиссий BLV и FLSP

BLV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.

FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLV и FLSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг риск-скорректированной доходности FLSP, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLV c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLV на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLV и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLV и FLSP

Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FLSP в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.70%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.15%1.18%1.19%2.18%1.20%8.08%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLV и FLSP

Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и FLSP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLV и FLSP

Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...