PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

BMO FANG + ETN

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


FNGS 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
Large Cap Growth Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BMO FANG + ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
24.66%
8.62%
BMO FANG + ETN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%9.06%N/A
BMO FANG + ETN-4.27%23.52%64.67%49.29%27.85%N/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
-4.27%23.52%64.67%49.29%27.85%N/A

Коэффициент Шарпа

BMO FANG + ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.45

Коэффициент Шарпа BMO FANG + ETN находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.45
0.81
BMO FANG + ETN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


BMO FANG + ETN не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия BMO FANG + ETN составляет 0.58%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.58%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
1.45

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.92%
-9.93%
BMO FANG + ETN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BMO FANG + ETN с января 2010 показал максимальную просадку в 48.98%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 169 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.98%5 нояб. 2021 г.2559 нояб. 2022 г.16917 июл. 2023 г.424
-34.98%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-16.4%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.12331 авг. 2021 г.137
-13.59%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.591 дек. 2020 г.62
-11.22%19 июл. 2023 г.2318 авг. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность BMO FANG + ETN составляет 6.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.20%
3.41%
BMO FANG + ETN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля