PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BMO FANG + ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


FNGS 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
Large Cap Growth Equities

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BMO FANG + ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
293.32%
77.92%
BMO FANG + ETN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2019 г., начальной даты FNGS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
BMO FANG + ETN28.83%0.77%24.76%44.40%N/AN/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
28.83%0.77%24.76%44.40%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMO FANG + ETN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.60%9.36%1.26%-2.77%6.08%10.01%28.83%
202318.88%3.74%12.71%-0.97%16.80%8.20%3.87%-2.58%-6.02%-1.44%13.32%5.66%95.24%
2022-7.84%-7.81%5.12%-19.32%-1.59%-6.23%10.45%-3.57%-10.85%-6.50%11.09%-8.99%-40.32%
20212.07%5.25%-4.59%4.78%-2.49%9.93%-2.42%3.34%-5.13%10.43%-0.59%-3.26%16.96%
20208.07%-0.35%-10.76%18.77%6.82%8.26%13.65%21.67%-4.96%-2.40%7.93%10.54%101.99%
20192.98%7.70%10.91%

Комиссия

Комиссия BMO FANG + ETN составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BMO FANG + ETN среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BMO FANG + ETN, с текущим значением в 5858
BMO FANG + ETN
Ранг коэф-та Шарпа BMO FANG + ETN, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO FANG + ETN, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO FANG + ETN, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO FANG + ETN, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO FANG + ETN, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BMO FANG + ETN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMO FANG + ETN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMO FANG + ETN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMO FANG + ETN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMO FANG + ETN, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMO FANG + ETN, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
1.582.171.272.569.07

Коэффициент Шарпа

BMO FANG + ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.58
1.82
BMO FANG + ETN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


BMO FANG + ETN не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.51%
-2.86%
BMO FANG + ETN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BMO FANG + ETN показал максимальную просадку в 48.98%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка BMO FANG + ETN составляет 8.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.98%5 нояб. 2021 г.2559 нояб. 2022 г.16917 июл. 2023 г.424
-34.98%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-16.4%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.12331 авг. 2021 г.137
-14.25%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.88
-13.59%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.591 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BMO FANG + ETN составляет 7.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.10%
2.76%
BMO FANG + ETN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля