PortfoliosLab logo
BMO FANG + ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FNGS 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
Large Cap Growth Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BMO FANG + ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
348.81%
83.06%
BMO FANG + ETN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2019 г., начальной даты FNGS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
BMO FANG + ETN-3.28%23.18%2.82%26.49%28.21%N/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
-3.28%23.18%2.82%26.49%28.21%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMO FANG + ETN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.51%-5.56%-10.28%6.92%4.15%-3.28%
20243.60%9.36%1.26%-2.77%6.08%10.01%-1.47%-1.01%3.11%1.68%7.05%6.66%51.99%
202318.88%3.74%12.71%-0.97%16.80%8.20%3.87%-2.58%-6.02%-1.44%13.32%5.66%95.24%
2022-7.84%-7.81%5.12%-19.32%-1.59%-6.23%10.45%-3.57%-10.85%-6.51%11.09%-8.99%-40.32%
20212.07%5.25%-4.59%4.79%-2.49%9.93%-2.42%3.34%-5.13%10.43%-0.59%-3.26%16.96%
20208.07%-0.35%-10.76%18.76%6.82%8.26%13.65%21.67%-4.96%-2.40%7.93%10.54%101.99%
20192.98%7.70%10.91%

Комиссия

Комиссия BMO FANG + ETN составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BMO FANG + ETN составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BMO FANG + ETN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMO FANG + ETN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO FANG + ETN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO FANG + ETN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO FANG + ETN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO FANG + ETN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.831.251.160.942.73

BMO FANG + ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.83
0.48
BMO FANG + ETN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


BMO FANG + ETN не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.54%
-7.82%
BMO FANG + ETN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BMO FANG + ETN показал максимальную просадку в 48.98%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка BMO FANG + ETN составляет 9.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.98%5 нояб. 2021 г.2559 нояб. 2022 г.16917 июл. 2023 г.424
-34.98%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-26.77%18 февр. 2025 г.344 апр. 2025 г.
-17.8%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.677 нояб. 2024 г.85
-16.4%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.12331 авг. 2021 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BMO FANG + ETN составляет 15.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.45%
11.21%
BMO FANG + ETN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCFNGSPortfolio
^GSPC1.000.790.79
FNGS0.791.001.00
Portfolio0.791.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 нояб. 2019 г.