PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

FLSP и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий FLSP и DBMF

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

FLSP vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.19

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.98

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.35

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

18.69

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.19

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.74

-0.42

Корреляция

Корреляция между FLSP и DBMF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и DBMF

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и DBMF

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-20.39%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-6.10%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-20.39%

+10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-3.63%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-6.70%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.42%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и DBMF

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 3.67%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.20%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

11.10%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.09%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

12.66%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

12.48%

+1.19%