PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLSP с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSP и BTAL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FLSP с BTAL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).

FLSP и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLSP или BTAL.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSP:

0.50

BTAL:

0.19

Коэф-т Сортино

FLSP:

0.87

BTAL:

0.48

Коэф-т Омега

FLSP:

1.12

BTAL:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLSP:

1.10

BTAL:

0.18

Коэф-т Мартина

FLSP:

3.20

BTAL:

0.66

Индекс Язвы

FLSP:

2.29%

BTAL:

6.76%

Дневная вол-ть

FLSP:

13.32%

BTAL:

19.89%

Макс. просадка

FLSP:

-22.75%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

FLSP:

0.00%

BTAL:

-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 4.17%.

FLSP

С начала года

3.30%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

3.58%

1 год

1.93%

3 года

5.05%

5 лет

4.40%

10 лет

N/A

BTAL

С начала года

4.17%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

5.63%

1 год

3.38%

3 года

1.82%

5 лет

-3.19%

10 лет

1.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Сравнение комиссий FLSP и BTAL

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLSP и BTAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг риск-скорректированной доходности FLSP, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг риск-скорректированной доходности BTAL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLSP c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и BTAL

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BTAL в 3.35%

TTM2024202320222021202020192018
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.15%1.18%1.19%2.18%1.20%8.08%0.02%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.35%3.49%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и BTAL

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и BTAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и BTAL

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 2.72%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...