PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с BTAL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 8.35%/yr vs -5.39%/yr for BTAL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -22.65%.

FLSP

1 день
0.29%
1 месяц
1.62%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.45%
1 год
15.78%
3 года*
10.32%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

BTAL

1 день
-1.07%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-22.65%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-36.40%
3 года*
-13.38%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
-5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и BTAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.42%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		-22.65%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%-0.24%

Correlation

The correlation between FLSP and BTAL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с QQQ
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

FLSP vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSPBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-1.60

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-2.50

+5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.74

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

-0.97

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

-1.82

+13.57

FLSP vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSP и BTAL

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-52.70%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-37.60%

+33.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-47.83%

+41.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-47.83%

+38.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-51.79%

+50.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-22.07%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

20.04%

-18.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и BTAL

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.67%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

8.91%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

16.71%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

22.80%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

19.10%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

17.35%

-3.88%

Сравнение комиссий FLSP и BTAL

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и BTAL

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BTAL в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund		3.22%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.59%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and BTAL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.91%) compared to FLSP (1.67%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs BTAL's -52.70%.

On 5-year performance, FLSP leads with 8.35% vs -5.39% for BTAL. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.35% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.59% for FLSP.

FLSP is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Franklin Templeton and AGF. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 1.40% for BTAL.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор