PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLSP с BTAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLSP и BTAL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности FLSP и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78%
-1.69%
FLSP
BTAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLSP:

0.82

BTAL:

0.90

Коэф-т Сортино

FLSP:

1.29

BTAL:

1.43

Коэф-т Омега

FLSP:

1.17

BTAL:

1.16

Коэф-т Кальмара

FLSP:

1.90

BTAL:

0.44

Коэф-т Мартина

FLSP:

4.78

BTAL:

3.21

Индекс Язвы

FLSP:

2.31%

BTAL:

4.42%

Дневная вол-ть

FLSP:

13.50%

BTAL:

15.73%

Макс. просадка

FLSP:

-22.75%

BTAL:

-38.36%

Текущая просадка

FLSP:

-1.59%

BTAL:

-21.45%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью 13.51%.


FLSP

С начала года

11.45%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

0.77%

1 год

10.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTAL

С начала года

13.51%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

-1.69%

1 год

12.92%

5 лет

-1.45%

10 лет

0.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLSP и BTAL

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.


BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
График комиссии BTAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.11%
График комиссии FLSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLSP c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLSP, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.820.90
Коэффициент Сортино FLSP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.291.43
Коэффициент Омега FLSP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.16
Коэффициент Кальмара FLSP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.900.44
Коэффициент Мартина FLSP, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.783.21
FLSP
BTAL

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTAL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.001.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82
0.90
FLSP
BTAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и BTAL

FLSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%.


TTM202320222021202020192018
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
0.00%1.19%2.18%1.20%8.08%0.02%0.00%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
5.41%6.14%1.00%0.00%0.00%0.88%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и BTAL

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки BTAL в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и BTAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.59%
-21.45%
FLSP
BTAL

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и BTAL

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 2.54%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.54%
4.79%
FLSP
BTAL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab