PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both Long-Short funds. FLSP is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 7.70%/yr vs -4.56%/yr for BTAL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%.

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и BTAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%0.66%

Correlation

The correlation between FLSP and BTAL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.02

Сравнение распределения секторов FLSP и BTAL

Секторы
FLSP
BTAL

Технологии

21.1%
19.5%

Финансовые услуги

18.7%
14.9%

Промышленность

14.8%
13.7%

Здравоохранение

9.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.6%

Сырьевые материалы

5.8%
4.0%

Энергетика

4.7%
4.4%

Коммунальные услуги

3.3%
5.2%

Недвижимость

1.2%
6.2%

Технологии

FLSP
21.1%
BTAL
19.5%

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
BTAL
14.9%

Промышленность

FLSP
14.8%
BTAL
13.7%

Здравоохранение

FLSP
9.7%
BTAL
10.2%

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
BTAL
12.8%

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
BTAL
3.4%

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
BTAL
5.6%

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
BTAL
4.0%

Энергетика

FLSP
4.7%
BTAL
4.4%

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
BTAL
5.2%

Недвижимость

FLSP
1.2%
BTAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

FLSP vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-1.72

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-2.70

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.72

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

-0.99

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

-1.72

+12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-1.72

+3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.24

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.24

+0.54

Просадки

Сравнение просадок FLSP и BTAL

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-50.28%

+27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-37.50%

+33.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-45.16%

+38.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-45.16%

+35.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-49.93%

+47.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-21.95%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

21.54%

-20.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и BTAL

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.98%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

7.54%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

15.38%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

21.59%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

18.75%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

17.23%

-3.70%

Сравнение комиссий FLSP и BTAL

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и BTAL

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BTAL в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and BTAL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs BTAL's -50.28%.

On 5-year performance, FLSP leads with 7.70% vs -4.56% for BTAL. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 7.70% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.62% for FLSP.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and AGF. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 2.11% for BTAL.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор