Сравнение FLSP с BTAL
FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 8.10%/yr vs -4.93%/yr for BTAL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности FLSP и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
FLSP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам FLSP и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.56% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | -0.24% |
Correlation
The correlation between FLSP and BTAL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLSP vs. BTAL — Ранг доходности на риск
FLSP
BTAL
Сравнение FLSP c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLSP | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.81 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.83 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | -1.56 | +14.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLSP и BTAL
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLSP | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -52.70% | +29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -34.57% | +30.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -47.83% | +41.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -47.83% | +38.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -48.54% | +47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -22.17% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 18.24% | -16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и BTAL
Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 2.52%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLSP | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 7.79% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 17.46% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 23.44% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 19.27% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 17.39% | -3.95% |
Сравнение комиссий FLSP и BTAL
FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и BTAL
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.58% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLSP and BTAL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to FLSP (2.52%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs BTAL's -52.70%.
On 5-year performance, FLSP leads with 8.10% vs -4.93% for BTAL. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.10% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.58% for FLSP.
FLSP is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Franklin Templeton and AGF. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 1.40% for BTAL.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLSP и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор