Сравнение FLSA с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FLSA и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLSA и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLSA и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 8.75% | -7.15% | -0.29% | 12.99% | -3.58% | 35.72% | 3.73% | 9.46% | 2.95% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FLSA показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
FLSA
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLSA и SCHX
FLSA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
FLSA vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FLSA
SCHX
Сравнение FLSA c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSA | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.98 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.50 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.51 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.02 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.98 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.80 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FLSA и SCHX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSA и SCHX
Дивидендная доходность FLSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 3.69% | 4.01% | 3.01% | 3.09% | 1.90% | 1.95% | 2.16% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FLSA и SCHX
Максимальная просадка FLSA за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSA и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLSA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -34.33% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.19% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -25.41% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -5.67% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -4.00% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 2.62% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSA и SCHX
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLSA | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.36% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 9.67% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 18.33% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.13% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.13% | +1.40% |