PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRT и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
7.51%
FLRT
YYY

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью 15.14%.


FLRT

С начала года

7.67%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.30%

1 год

10.11%

5 лет (среднегодовая)

5.27%

10 лет (среднегодовая)

N/A

YYY

С начала года

15.14%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

7.51%

1 год

19.94%

5 лет (среднегодовая)

3.39%

10 лет (среднегодовая)

3.75%

Основные характеристики


FLRTYYY
Коэф-т Шарпа6.802.54
Коэф-т Сортино10.563.43
Коэф-т Омега3.351.51
Коэф-т Кальмара19.621.17
Коэф-т Мартина93.3516.30
Индекс Язвы0.11%1.23%
Дневная вол-ть1.50%7.89%
Макс. просадка-20.96%-42.52%
Текущая просадка-0.50%-0.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и YYY

FLRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YYY в 2.45%.


YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLRT и YYY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.802.54
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 10.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0010.563.43
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.351.51
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 19.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.621.17
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 93.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0093.3516.30
FLRT
YYY

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 6.80, что выше коэффициента Шарпа YYY равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80
2.54
FLRT
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и YYY

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности YYY в 11.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
7.58%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%0.00%
YYY
Amplify High Income ETF
11.90%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и YYY

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-0.98%
FLRT
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и YYY

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.57%, в то время как у Amplify High Income ETF (YYY) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
2.35%
FLRT
YYY