PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLRT с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRT с PFIX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

FLRT и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRT - это активно управляемый фонд от Pacific Life. Фонд был запущен 19 февр. 2015 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLRT или PFIX.

Корреляция

Корреляция между FLRT и PFIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FLRT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.10%
97.29%
FLRT
PFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLRT:

1.84

PFIX:

0.14

Коэф-т Сортино

FLRT:

2.31

PFIX:

0.52

Коэф-т Омега

FLRT:

1.63

PFIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLRT:

1.87

PFIX:

0.14

Коэф-т Мартина

FLRT:

10.34

PFIX:

0.37

Индекс Язвы

FLRT:

0.52%

PFIX:

15.23%

Дневная вол-ть

FLRT:

2.91%

PFIX:

40.12%

Макс. просадка

FLRT:

-20.96%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

FLRT:

-1.09%

PFIX:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 1.98%.

FLRT

С начала года

-0.08%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.58%

5 лет

6.89%

10 лет

5.15%

PFIX

С начала года

1.98%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

11.13%

1 год

1.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLRT и PFIX

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLRT: 0.69%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLRT и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRT
Ранг риск-скорректированной доходности FLRT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLRT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLRT: 1.84
PFIX: 0.14
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLRT: 2.31
PFIX: 0.52
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLRT: 1.63
PFIX: 1.06
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLRT: 1.87
PFIX: 0.14
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 10.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLRT: 10.34
PFIX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
0.14
FLRT
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и PFIX

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности PFIX в 3.57%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		7.60%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		3.57%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и PFIX

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09%
-12.95%
FLRT
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и PFIX

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 2.64%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.64%
16.25%
FLRT
PFIX