PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLRTPFIX
Дох-ть с нач. г.8.01%26.47%
Дох-ть за 1 год11.47%-4.64%
Дох-ть за 3 года6.50%32.50%
Коэф-т Шарпа8.14-0.21
Коэф-т Сортино14.22-0.02
Коэф-т Омега4.031.00
Коэф-т Кальмара22.28-0.21
Коэф-т Мартина110.79-0.50
Индекс Язвы0.10%17.10%
Дневная вол-ть1.42%41.22%
Макс. просадка-20.96%-39.52%
Текущая просадка0.00%-20.58%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между FLRT и PFIX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и PFIX

С начала года, FLRT показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 26.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
2.31%
FLRT
PFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и PFIX

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 110.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00110.79
PFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFIX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFIX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFIX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.50

Сравнение коэффициента Шарпа FLRT и PFIX

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 8.14, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.14
-0.21
FLRT
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и PFIX

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности PFIX в 67.43%


TTM202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.26%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
67.43%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и PFIX

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-20.58%
FLRT
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и PFIX

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.22%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
13.45%
FLRT
PFIX