Сравнение FLRT с PFIX
FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLRT returned 5.95%/yr vs 17.72%/yr for PFIX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FLRT charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности FLRT и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRT показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.
FLRT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 4.90%
PFIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.02%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRT и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.81% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.72% | 2.06% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -6.98% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between FLRT and PFIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRT vs. PFIX — Ранг доходности на риск
FLRT
PFIX
Сравнение FLRT c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRT | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 0.95 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.48 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | -0.74 | +12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRT и PFIX
Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -36.17% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -25.64% | +23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.87% | -36.17% | +33.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | -36.17% | +28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -23.31% | +23.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -17.15% | +15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 16.70% | -16.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRT и PFIX
Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.42%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 6.85% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 21.31% | -20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 29.19% | -27.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 38.46% | -36.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 38.23% | -32.11% |
Сравнение комиссий FLRT и PFIX
FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRT и PFIX
Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности PFIX в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.81% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.44% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRT and PFIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (6.85%) compared to FLRT (0.42%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 5.95% for FLRT. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.
PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 6.81% for FLRT.
FLRT is categorized as High Yield Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Pacific Life and Simplify. Their fees differ too: 0.69% for FLRT and 0.50% for PFIX.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRT и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор