PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRT с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRT с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLRT returned 5.98%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FLRT charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

FLRT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.08%
3 года*
8.90%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRT и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.83%6.24%9.18%14.59%-2.72%2.04%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between FLRT and PFIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов FLRT и PFIX

Секторы
FLRT
PFIX

Финансовые услуги

99.2%
32.2%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FLRT
99.2%
PFIX
32.2%

Коммуникационные услуги

FLRT
0.8%
PFIX

-

Сырьевые материалы

FLRT

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

FLRT

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

FLRT

-

PFIX

-

Энергетика

FLRT

-

PFIX

-

Здравоохранение

FLRT

-

PFIX

-

Промышленность

FLRT

-

PFIX

-

Недвижимость

FLRT

-

PFIX

-

Технологии

FLRT

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

FLRT

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Global Senior Loan ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

FLRT vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRTPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
-0.52

+4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.03
-0.58

+6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

0.93

+1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.61

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

-0.96

+13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRT vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRTPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

-0.52

+4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.61

0.44

+2.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.39

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FLRT и PFIX

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRTPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-36.17%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-25.64%

+23.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.87%

-36.17%

+33.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-36.17%

+28.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-19.65%

+19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-17.13%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

16.35%

-15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и PFIX

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.40%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRTPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

7.51%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

20.89%

-19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

30.32%

-28.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

38.50%

-36.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

38.35%

-32.18%

Сравнение комиссий FLRT и PFIX

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и PFIX

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRT and PFIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 5.98% for FLRT. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 6.81% for FLRT.

FLRT is categorized as High Yield Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Pacific Life and Simplify. Their fees differ too: 0.69% for FLRT and 0.50% for PFIX.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRT и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор