PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с FTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLRTFTSL
Дох-ть с нач. г.8.01%7.10%
Дох-ть за 1 год11.47%9.09%
Дох-ть за 3 года6.50%5.39%
Дох-ть за 5 лет5.39%4.93%
Коэф-т Шарпа8.144.70
Коэф-т Сортино14.227.16
Коэф-т Омега4.032.23
Коэф-т Кальмара22.288.43
Коэф-т Мартина110.7957.72
Индекс Язвы0.10%0.16%
Дневная вол-ть1.42%1.95%
Макс. просадка-20.96%-22.67%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLRT и FTSL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и FTSL

С начала года, FLRT показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 7.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
3.92%
FLRT
FTSL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и FTSL

FLRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.


FTSL
First Trust Senior Loan Fund
График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 110.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00110.79
FTSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTSL, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTSL, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTSL, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTSL, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTSL, с текущим значением в 57.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.72

Сравнение коэффициента Шарпа FLRT и FTSL

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 8.14, что выше коэффициента Шарпа FTSL равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.14
4.70
FLRT
FTSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и FTSL

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности FTSL в 7.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.26%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%0.00%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.65%7.59%4.77%3.18%3.48%4.45%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%2.64%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и FTSL

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и FTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLRT
FTSL

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и FTSL

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.22%, в то время как у First Trust Senior Loan Fund (FTSL) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.49%
FLRT
FTSL