PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с FTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRT и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
4.20%
FLRT
FTSL

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 7.42%.


FLRT

С начала года

8.16%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.68%

1 год

10.77%

5 лет (среднегодовая)

5.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTSL

С начала года

7.42%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

4.20%

1 год

9.21%

5 лет (среднегодовая)

4.92%

10 лет (среднегодовая)

4.11%

Основные характеристики


FLRTFTSL
Коэф-т Шарпа7.774.77
Коэф-т Сортино13.437.27
Коэф-т Омега3.852.27
Коэф-т Кальмара20.988.52
Коэф-т Мартина104.3158.43
Индекс Язвы0.10%0.16%
Дневная вол-ть1.41%1.94%
Макс. просадка-20.96%-22.67%
Текущая просадка-0.01%-0.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и FTSL

FLRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.


FTSL
First Trust Senior Loan Fund
График комиссии FTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLRT и FTSL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.774.77
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0013.437.27
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.852.27
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 20.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.988.52
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 104.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00104.3158.43
FLRT
FTSL

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 7.77, что выше коэффициента Шарпа FTSL равного 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.77
4.77
FLRT
FTSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и FTSL

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности FTSL в 7.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.25%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%0.00%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund
7.62%7.59%4.77%3.18%3.48%4.45%4.29%3.64%3.70%3.95%3.75%2.64%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и FTSL

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и FTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
-0.02%
FLRT
FTSL

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и FTSL

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.22%, в то время как у First Trust Senior Loan Fund (FTSL) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.49%
FLRT
FTSL