PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с BSJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLRTBSJP
Дох-ть с нач. г.8.01%7.52%
Дох-ть за 1 год11.47%10.22%
Дох-ть за 3 года6.50%4.22%
Дох-ть за 5 лет5.39%4.61%
Коэф-т Шарпа8.144.95
Коэф-т Сортино14.229.74
Коэф-т Омега4.032.26
Коэф-т Кальмара22.2823.24
Коэф-т Мартина110.7992.09
Индекс Язвы0.10%0.11%
Дневная вол-ть1.42%2.05%
Макс. просадка-20.96%-23.58%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLRT и BSJP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и BSJP

С начала года, FLRT показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у BSJP с доходностью 7.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.99%
FLRT
BSJP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и BSJP

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 110.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00110.79
BSJP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 23.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0023.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 92.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0092.09

Сравнение коэффициента Шарпа FLRT и BSJP

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 8.14, что выше коэффициента Шарпа BSJP равного 4.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и BSJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.14
4.95
FLRT
BSJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и BSJP

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности BSJP в 6.80%


TTM202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.26%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.80%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и BSJP

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLRT
BSJP

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и BSJP

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.22%, в то время как у Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
0.52%
FLRT
BSJP