PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRT с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRT с BSJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FLRT is actively managed, while BSJP is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FLRT charges 0.69%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.08%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRT и BSJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.85%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%0.43%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%

Correlation

The correlation between FLRT and BSJP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.19

The correlation between FLRT and BSJP shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLRT и BSJP

Секторы
FLRT
BSJP

Финансовые услуги

99.2%
95.2%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FLRT
99.2%
BSJP
95.2%

Коммуникационные услуги

FLRT
0.8%
BSJP

-

Сырьевые материалы

FLRT

-

BSJP

-

Потребительский циклический сектор

FLRT

-

BSJP

-

Потребительский защитный сектор

FLRT

-

BSJP

-

Энергетика

FLRT

-

BSJP
0.1%

Здравоохранение

FLRT

-

BSJP

-

Промышленность

FLRT

-

BSJP
4.7%

Недвижимость

FLRT

-

BSJP

-

Технологии

FLRT

-

BSJP

-

Коммунальные услуги

FLRT

-

BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Global Senior Loan ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJTBSJP с HYG

Доходность на риск

FLRT vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRT c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRTBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRT vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRTBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

—

—

Просадки

Сравнение просадок FLRT и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRTBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRTBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

—

—

Сравнение комиссий FLRT и BSJP

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и BSJP

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Часто задаваемые вопросы

FLRT and BSJP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 2.26% for BSJP.

They also come from different issuers: Pacific Life and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for FLRT and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRT и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор