PortfoliosLab logo
Сравнение FLRT с BSJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLRT и BSJP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FLRT и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

37.00%38.00%39.00%40.00%41.00%42.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.15%
40.27%
FLRT
BSJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLRT:

1.84

BSJP:

3.72

Коэф-т Сортино

FLRT:

2.31

BSJP:

6.53

Коэф-т Омега

FLRT:

1.63

BSJP:

1.93

Коэф-т Кальмара

FLRT:

1.87

BSJP:

7.43

Коэф-т Мартина

FLRT:

10.34

BSJP:

55.16

Индекс Язвы

FLRT:

0.52%

BSJP:

0.12%

Дневная вол-ть

FLRT:

2.91%

BSJP:

1.82%

Макс. просадка

FLRT:

-20.96%

BSJP:

-23.58%

Текущая просадка

FLRT:

-1.09%

BSJP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BSJP с доходностью 1.75%.


FLRT

С начала года

-0.08%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.58%

5 лет

6.89%

10 лет

5.15%

BSJP

С начала года

1.75%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.69%

1 год

6.76%

5 лет

7.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и BSJP

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.


График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLRT: 0.69%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLRT и BSJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRT
Ранг риск-скорректированной доходности FLRT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLRT c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLRT: 1.84
BSJP: 3.72
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLRT: 2.31
BSJP: 6.53
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLRT: 1.63
BSJP: 1.93
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLRT: 1.87
BSJP: 7.43
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 10.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLRT: 10.34
BSJP: 55.16

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа BSJP равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и BSJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
3.72
FLRT
BSJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и BSJP

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности BSJP в 5.89%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
7.60%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и BSJP

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09%
0
FLRT
BSJP

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и BSJP

Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FLRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.64%
1.07%
FLRT
BSJP