PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLRT с BSJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLRT и BSJP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FLRT и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.94%
3.42%
FLRT
BSJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLRT:

6.93

BSJP:

4.28

Коэф-т Сортино

FLRT:

11.39

BSJP:

7.62

Коэф-т Омега

FLRT:

3.34

BSJP:

1.99

Коэф-т Кальмара

FLRT:

17.93

BSJP:

18.18

Коэф-т Мартина

FLRT:

88.88

BSJP:

70.37

Индекс Язвы

FLRT:

0.11%

BSJP:

0.11%

Дневная вол-ть

FLRT:

1.35%

BSJP:

1.85%

Макс. просадка

FLRT:

-20.96%

BSJP:

-23.58%

Текущая просадка

FLRT:

-0.10%

BSJP:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у BSJP с доходностью 7.68%.


FLRT

С начала года

8.91%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

3.93%

1 год

9.38%

5 лет

5.23%

10 лет

N/A

BSJP

С начала года

7.68%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

3.42%

1 год

7.89%

5 лет

4.25%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLRT и BSJP

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.


FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLRT c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.934.28
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0011.397.62
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.341.99
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 17.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0017.9318.18
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 88.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0088.8870.37
FLRT
BSJP

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 6.93, что выше коэффициента Шарпа BSJP равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и BSJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.93
4.28
FLRT
BSJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и BSJP

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности BSJP в 5.80%


TTM202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.11%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.80%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и BSJP

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10%
-0.26%
FLRT
BSJP

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и BSJP

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.26%, в то время как у Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.26%
0.43%
FLRT
BSJP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab