PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

FLRN и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.98% против 1.75% соответственно.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий FLRN и BNDX

FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

FLRN vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.85

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.19

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.15

+0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.01

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

4.10

+22.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.85

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

0.04

+2.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между FLRN и BNDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и BNDX

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и BNDX

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-16.23%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-2.93%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-15.86%

+13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-16.23%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.99%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.10%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.72%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и BNDX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.74%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

2.29%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

3.21%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

4.81%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

4.05%

+0.16%