Сравнение FLRN с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
FLRN и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLRN или BNDX.
Основные характеристики
| FLRN | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.34% | -1.41% |
| Дох-ть за 1 год | 6.82% | 3.97% |
| Дох-ть за 3 года | 3.44% | -2.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 0.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 6.56 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 1.06% | 4.90% |
| Макс. просадка | -14.64% | -16.23% |
| Current Drawdown | 0.00% | -8.68% |
Корреляция
Корреляция между FLRN и BNDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и BNDX
С начала года, FLRN показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью -1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRN имеют среднегодовую доходность 2.05%, а акции BNDX немного отстают с 1.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRN и BNDX
FLRN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLRN c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и BNDX
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности BNDX в 4.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.33% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% | 0.53% | 0.72% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.69% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и BNDX
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и BNDX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.14%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.