PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRK.L с FLXE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRK.L с FLXE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L).

FLRK.L и FLXE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. FLXE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRK.L и FLXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRK.L и FLXE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.25%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%
FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		7.01%18.87%8.11%6.48%-9.68%8.46%-1.63%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, FLRK.L показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у FLXE.L с доходностью 7.01%.

FLRK.L

1 день
9.23%
1 месяц
-10.91%
С начала года
33.25%
6 месяцев
64.38%
1 год
132.77%
3 года*
28.16%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

FLXE.L

1 день
1.54%
1 месяц
-4.65%
С начала года
7.01%
6 месяцев
13.30%
1 год
25.49%
3 года*
13.08%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с SSUN.FFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с IKOR.LFLRK.L с FRXT.LFLRK.L с IAPD.L
Часто сравнивают с FLXE.L:
FLXE.L с EXXW.DEFLXE.L с MFEMFLXE.L с EMIM.LFLXE.L с IS3N.DEFLXE.L с FRIN.LFLXE.L с AVEMFLXE.L с JPGL.L

Сравнение комиссий FLRK.L и FLXE.L

FLRK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLXE.L в 0.45%.

FLXE.L
Franklin Emerging Markets UCITS ETF
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

FLRK.L vs. FLXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.L
Ранг доходности на риск FLXE.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRK.L c FLXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRK.LFLXE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

1.90

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.56

2.61

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.31

2.58

+3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.10

9.93

+14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRK.L vs. FLXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRK.L на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа FLXE.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRK.L и FLXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRK.LFLXE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

1.90

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.13

Корреляция

Корреляция между FLRK.L и FLXE.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRK.L и FLXE.L

Ни FLRK.L, ни FLXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLRK.L и FLXE.L

Максимальная просадка FLRK.L за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки FLXE.L в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRK.L и FLXE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRK.LFLXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-26.37%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-10.11%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-16.31%

-22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-6.17%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-6.06%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.63%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRK.L и FLXE.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FLRK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRK.LFLXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

5.91%

+10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

10.16%

+16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

13.37%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

12.95%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

15.45%

+10.68%