PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLRK.L с FLXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRK.L и FLXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRK.L и FLXD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF
33.25%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
9.80%31.50%8.51%9.23%6.26%10.54%1.48%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, FLRK.L показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у FLXD.L с доходностью 9.80%.


FLRK.L

1 день
9.23%
1 месяц
-10.91%
С начала года
33.25%
6 месяцев
64.38%
1 год
132.77%
3 года*
28.16%
5 лет*
10.26%
10 лет*

FLXD.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
9.80%
6 месяцев
14.07%
1 год
27.12%
3 года*
19.22%
5 лет*
14.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Сравнение комиссий FLRK.L и FLXD.L

FLRK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLRK.L vs. FLXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FLXD.L
Ранг доходности на риск FLXD.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRK.L c FLXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRK.LFLXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.25

2.50

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.56

3.25

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.51

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.31

3.76

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.10

19.22

+4.89

FLRK.L vs. FLXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRK.L на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа FLXD.L равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRK.L и FLXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLRK.LFLXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

2.50

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.32

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Корреляция

Корреляция между FLRK.L и FLXD.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRK.L и FLXD.L

FLRK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.


TTM20252024202320222021202020192018
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
4.35%4.90%5.18%5.75%5.87%5.51%3.90%1.53%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FLRK.L и FLXD.L

Максимальная просадка FLRK.L за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки FLXD.L в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRK.L и FLXD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FLRK.LFLXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-29.71%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-7.39%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-11.76%

-27.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

0.00%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-4.19%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

1.44%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRK.L и FLXD.L

Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FLRK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLRK.LFLXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

3.62%

+12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

6.62%

+20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

10.80%

+20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

10.90%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

12.98%

+13.15%