Сравнение FLR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluor Corporation (FLR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLR или SPY.
Основные характеристики
FLR | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.28% | 6.58% |
Дох-ть за 1 год | 47.60% | 25.57% |
Дох-ть за 3 года | 20.79% | 8.08% |
Дох-ть за 5 лет | 7.83% | 13.25% |
Дох-ть за 10 лет | -4.61% | 12.38% |
Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 37.84% | 11.60% |
Макс. просадка | -95.89% | -55.19% |
Current Drawdown | -50.10% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между FLR и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FLR и SPY
С начала года, FLR показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.61% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и SPY
FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% | 1.39% | 0.80% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FLR и SPY
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и SPY
Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.