PortfoliosLab logo
Сравнение FLR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLR и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluor Corporation (FLR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
240.55%
550.82%
FLR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLR:

-0.30

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

FLR:

-0.13

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

FLR:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLR:

-0.21

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FLR:

-0.69

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FLR:

19.04%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

FLR:

44.01%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

FLR:

-95.89%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FLR:

-57.63%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, FLR показывает доходность -28.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.05% против 12.04% соответственно.


FLR

С начала года

-28.99%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-34.70%

1 год

-14.48%

5 лет

24.82%

10 лет

-4.05%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLR
Ранг риск-скорректированной доходности FLR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLR: -0.30
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино FLR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLR: -0.13
SPY: 0.87
Коэффициент Омега FLR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLR: 0.98
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FLR, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLR: -0.21
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FLR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLR: -0.69
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FLR на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.52
FLR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLR и SPY

FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLR
Fluor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%1.39%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FLR и SPY

Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.63%
-9.86%
FLR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FLR и SPY

Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
15.12%
FLR
SPY