PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLR с MLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLR с MLI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluor Corporation (FLR) и Mueller Industries, Inc. (MLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLR или MLI.

Корреляция

Корреляция между FLR и MLI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLR и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluor Corporation (FLR) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
245.80%
6,805.32%
FLR
MLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLR:

-0.27

MLI:

0.77

Коэф-т Сортино

FLR:

-0.09

MLI:

1.43

Коэф-т Омега

FLR:

0.99

MLI:

1.17

Коэф-т Кальмара

FLR:

-0.19

MLI:

1.03

Коэф-т Мартина

FLR:

-0.63

MLI:

2.49

Индекс Язвы

FLR:

18.87%

MLI:

11.53%

Дневная вол-ть

FLR:

43.91%

MLI:

37.20%

Макс. просадка

FLR:

-95.89%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

FLR:

-56.97%

MLI:

-22.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLR:

$5.97B

MLI:

$8.08B

EPS

FLR:

$12.30

MLI:

$5.49

Коэффициент P/E

FLR:

2.89

MLI:

13.30

Коэффициент PEG

FLR:

0.31

MLI:

0.00

Коэффициент P/S

FLR:

0.37

MLI:

2.06

Коэффициент P/B

FLR:

1.51

MLI:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

FLR:

$12.58B

MLI:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLR:

$474.00M

MLI:

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

FLR:

$516.00M

MLI:

$786.39M

Доходность по периодам

С начала года, FLR показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: -4.26% против 17.61% соответственно.

FLR

С начала года

-27.90%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-31.98%

1 год

-13.16%

5 лет

29.48%

10 лет

-4.26%

MLI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-10.29%

1 год

28.93%

5 лет

44.26%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLR и MLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLR
Ранг риск-скорректированной доходности FLR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLR c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLR, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLR: -0.27
MLI: 0.77
Коэффициент Сортино FLR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLR: -0.09
MLI: 1.43
Коэффициент Омега FLR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLR: 0.99
MLI: 1.17
Коэффициент Кальмара FLR, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLR: -0.19
MLI: 1.03
Коэффициент Мартина FLR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLR: -0.63
MLI: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа FLR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLR и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.77
FLR
MLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLR и MLI

FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLR
Fluor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%1.39%
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.16%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%

Просадки

Сравнение просадок FLR и MLI

Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.97%
-22.98%
FLR
MLI

Волатильность

Сравнение волатильности FLR и MLI

Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
16.44%
FLR
MLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLR и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию