PortfoliosLab logo
Сравнение FLR с FN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLR и FN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLR и FN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluor Corporation (FLR) и Fabrinet (FN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.43%
1,765.58%
FLR
FN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLR:

-0.27

FN:

0.30

Коэф-т Сортино

FLR:

-0.09

FN:

0.83

Коэф-т Омега

FLR:

0.99

FN:

1.11

Коэф-т Кальмара

FLR:

-0.19

FN:

0.50

Коэф-т Мартина

FLR:

-0.63

FN:

1.12

Индекс Язвы

FLR:

18.87%

FN:

16.82%

Дневная вол-ть

FLR:

43.91%

FN:

63.87%

Макс. просадка

FLR:

-95.89%

FN:

-70.46%

Текущая просадка

FLR:

-56.97%

FN:

-26.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLR:

$5.97B

FN:

$7.22B

EPS

FLR:

$12.30

FN:

$8.94

Коэффициент P/E

FLR:

2.89

FN:

22.43

Коэффициент PEG

FLR:

0.31

FN:

1.19

Коэффициент P/S

FLR:

0.37

FN:

2.31

Коэффициент P/B

FLR:

1.51

FN:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

FLR:

$12.58B

FN:

$2.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLR:

$474.00M

FN:

$295.24M

EBITDA (12 мес.)

FLR:

$516.00M

FN:

$298.87M

Доходность по периодам

С начала года, FLR показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям FN по среднегодовой доходности: -4.26% против 26.89% соответственно.


FLR

С начала года

-27.90%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-31.98%

1 год

-13.16%

5 лет

29.48%

10 лет

-4.26%

FN

С начала года

-8.79%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-18.63%

1 год

14.31%

5 лет

25.07%

10 лет

26.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLR и FN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLR
Ранг риск-скорректированной доходности FLR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FN
Ранг риск-скорректированной доходности FN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLR c FN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLR, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLR: -0.27
FN: 0.30
Коэффициент Сортино FLR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLR: -0.09
FN: 0.83
Коэффициент Омега FLR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLR: 0.99
FN: 1.11
Коэффициент Кальмара FLR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLR: -0.20
FN: 0.50
Коэффициент Мартина FLR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLR: -0.63
FN: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа FLR на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FN равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLR и FN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.30
FLR
FN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLR и FN

Ни FLR, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLR
Fluor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%1.39%
FN
Fabrinet
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLR и FN

Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и FN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.07%
-26.67%
FLR
FN

Волатильность

Сравнение волатильности FLR и FN

Текущая волатильность для Fluor Corporation (FLR) составляет 20.19%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 28.33%. Это указывает на то, что FLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
28.33%
FLR
FN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLR и FN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию