Сравнение FLR с FN
FLR (Fluor Corporation) and FN (Fabrinet) are both stocks. FLR operates in Engineering & Construction (Industrials), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, FLR returned 0.32%/yr vs 34.48%/yr for FN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLR и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLR показывает доходность 27.20%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 57.00%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 0.32% против 34.48% соответственно.
FLR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 27.20%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 20.11%
- 10 лет*
- 0.32%
FN
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 57.00%
- 6 месяцев
- 51.51%
- 1 год
- 198.72%
- 3 года*
- 85.46%
- 5 лет*
- 50.15%
- 10 лет*
- 34.48%
Сравнение доходности по годам FLR и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 27.20% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
FN Fabrinet | 57.00% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between FLR and FN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
FLR:
$2.65
FN:
$11.65
FLR:
19.01
FN:
61.37
FLR:
0.04
FN:
2.63
FLR:
0.44
FN:
6.10
FLR:
$15.19B
FN:
$4.24B
FLR:
-$247.00M
FN:
$509.75M
FLR:
-$276.00M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. FN — Ранг доходности на риск
FLR
FN
Сравнение FLR c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLR | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 9.73 | -9.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 23.70 | -22.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLR | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 3.06 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.72 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FLR и FN
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -70.46% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -20.55% | -9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -37.47% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -38.70% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -51.11% | -43.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.01% | -4.25% | -34.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.62% | -22.59% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.40% | 8.42% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и FN
Текущая волатильность для Fluor Corporation (FLR) составляет 21.04%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 23.10%. Это указывает на то, что FLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 23.10% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.64% | 54.15% | -20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 65.28% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 53.25% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.61% | 48.08% | +9.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и FN
Ни FLR, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLR и FN
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
FLR and FN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (23.10%) compared to FLR (21.04%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор