Сравнение FLR с FN
FLR (Fluor Corporation) and FN (Fabrinet) are both stocks. FLR operates in Engineering & Construction (Industrials), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, FLR returned 1.71%/yr vs 32.15%/yr for FN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLR и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLR показывает доходность 34.17%, что значительно выше, чем у FN с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 1.71% против 32.15% соответственно.
FLR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 18.50%
- С начала года
- 34.17%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 1.71%
FN
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -19.28%
- С начала года
- 24.80%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 105.49%
- 3 года*
- 66.02%
- 5 лет*
- 42.92%
- 10 лет*
- 32.15%
Сравнение доходности по годам FLR и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 34.17% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
FN Fabrinet | 24.80% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between FLR and FN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
FLR:
$2.65
FN:
$11.65
FLR:
20.05
FN:
48.78
FLR:
0.04
FN:
2.09
FLR:
0.46
FN:
4.85
FLR:
$15.19B
FN:
$4.24B
FLR:
-$247.00M
FN:
$509.75M
FLR:
-$276.00M
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. FN — Ранг доходности на риск
FLR
FN
Сравнение FLR c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLR | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 4.44 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 11.03 | -10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLR и FN
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -70.46% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -23.89% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -37.47% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -38.70% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -51.11% | -43.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -23.89% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -22.58% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.56% | 9.60% | +9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и FN
Текущая волатильность для Fluor Corporation (FLR) составляет 14.66%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 25.38%. Это указывает на то, что FLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 25.38% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.66% | 55.51% | -20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.55% | 67.76% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.22% | 54.00% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.69% | 48.44% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и FN
Ни FLR, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLR и FN
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
FLR and FN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.38%) compared to FLR (14.66%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор