PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.90%/yr vs 8.65%/yr for VOE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 11.76%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%10.71%

Correlation

The correlation between FLQM and VOE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.83

The correlation between FLQM and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и VOE

Секторы
FLQM
VOE

Потребительский циклический сектор

18.7%
5.7%

Промышленность

18.4%
14.0%

Финансовые услуги

15.4%
16.5%

Технологии

12.4%
10.9%

Здравоохранение

12.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.9%

Энергетика

5.4%
12.8%

Недвижимость

4.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.2%

Коммунальные услуги

1.6%
12.1%

Сырьевые материалы

0.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
VOE
5.7%

Промышленность

FLQM
18.4%
VOE
14.0%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
VOE
16.5%

Технологии

FLQM
12.4%
VOE
10.9%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
VOE
6.3%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
VOE
7.9%

Энергетика

FLQM
5.4%
VOE
12.8%

Недвижимость

FLQM
4.4%
VOE
6.0%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
VOE
2.2%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
VOE
12.1%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
VOE
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

FLQM vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.15

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.09

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.56

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

13.50

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.15

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FLQM и VOE

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-61.50%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-6.93%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-18.45%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-19.70%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-8.35%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.82%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и VOE

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 2.73% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.68%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.16%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.48%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.04%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

18.83%

-0.35%

Сравнение комиссий FLQM и VOE

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и VOE

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and VOE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQM has higher volatility (2.73%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs VOE's -61.50%.

On 5-year performance, VOE leads with 8.65% vs 6.90% for FLQM. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOE has performed better with a 8.65% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.50% for FLQM.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор