PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQM и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.92%
17.03%
FLQM
VOE

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLQM показывает доходность 23.24%, а VOE немного ниже – 23.10%.


FLQM

С начала года

23.24%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

14.22%

1 год

33.39%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOE

С начала года

23.10%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

15.97%

1 год

32.46%

5 лет (среднегодовая)

10.96%

10 лет (среднегодовая)

9.42%

Основные характеристики


FLQMVOE
Коэф-т Шарпа2.652.75
Коэф-т Сортино3.763.80
Коэф-т Омега1.451.48
Коэф-т Кальмара4.973.81
Коэф-т Мартина13.4716.81
Индекс Язвы2.48%1.93%
Дневная вол-ть12.62%11.80%
Макс. просадка-37.26%-61.55%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQM и VOE

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.


FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

Корреляция между FLQM и VOE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.652.75
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.763.80
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.48
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.973.81
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.4716.81
FLQM
VOE

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.75
FLQM
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и VOE

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VOE в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.20%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.01%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и VOE

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLQM
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и VOE

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
3.58%
FLQM
VOE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab