PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLQMVOE
Дох-ть с нач. г.21.48%21.05%
Дох-ть за 1 год36.94%35.81%
Дох-ть за 3 года8.11%7.23%
Дох-ть за 5 лет13.90%10.95%
Коэф-т Шарпа3.023.08
Коэф-т Сортино4.314.31
Коэф-т Омега1.531.55
Коэф-т Кальмара4.083.05
Коэф-т Мартина15.7119.39
Индекс Язвы2.45%1.92%
Дневная вол-ть12.74%12.05%
Макс. просадка-37.26%-61.55%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLQM и VOE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и VOE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLQM показывает доходность 21.48%, а VOE немного ниже – 21.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.99%
12.99%
FLQM
VOE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQM и VOE

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.


FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.71
VOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOE, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOE, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOE, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOE, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOE, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Сравнение коэффициента Шарпа FLQM и VOE

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
3.08
FLQM
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и VOE

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VOE в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.21%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.04%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и VOE

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLQM
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и VOE

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
3.44%
FLQM
VOE