PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLQMJPST
Дох-ть с нач. г.21.48%4.91%
Дох-ть за 1 год36.94%6.17%
Дох-ть за 3 года8.11%3.71%
Дох-ть за 5 лет13.90%2.75%
Коэф-т Шарпа3.0211.73
Коэф-т Сортино4.3129.69
Коэф-т Омега1.536.69
Коэф-т Кальмара4.0862.59
Коэф-т Мартина15.71366.04
Индекс Язвы2.45%0.02%
Дневная вол-ть12.74%0.53%
Макс. просадка-37.26%-3.28%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLQM и JPST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и JPST

С начала года, FLQM показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.98%
2.86%
FLQM
JPST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQM и JPST

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.71
JPST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPST, с текущим значением в 11.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0011.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPST, с текущим значением в 29.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0029.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPST, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.006.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPST, с текущим значением в 62.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0062.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPST, с текущим значением в 366.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00366.04

Сравнение коэффициента Шарпа FLQM и JPST

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 3.02, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
11.73
FLQM
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и JPST

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JPST в 5.26%


TTM2023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.21%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и JPST

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLQM
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и JPST

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
0.15%
FLQM
JPST