PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQM и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.38%
2.77%
FLQM
JPST

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.02%.


FLQM

С начала года

20.18%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

12.18%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPST

С начала года

5.02%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.94%

5 лет (среднегодовая)

2.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLQMJPST
Коэф-т Шарпа2.4911.35
Коэф-т Сортино3.5427.88
Коэф-т Омега1.436.23
Коэф-т Кальмара4.6460.66
Коэф-т Мартина12.56348.19
Индекс Язвы2.48%0.02%
Дневная вол-ть12.52%0.53%
Макс. просадка-37.26%-3.28%
Текущая просадка-1.07%-0.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQM и JPST

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.


FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLQM и JPST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.4911.35
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.5427.88
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.436.23
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.6460.66
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.56348.19
FLQM
JPST

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
11.35
FLQM
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и JPST

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности JPST в 5.26%


TTM2023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.23%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и JPST

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-0.04%
FLQM
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и JPST

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
0.16%
FLQM
JPST