PortfoliosLab logo
Сравнение FLQH с WDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLQH и WDIV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLQH и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.65%
61.14%
FLQH
WDIV

Основные характеристики

Доходность по периодам


FLQH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WDIV

С начала года

7.68%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

3.13%

1 год

18.42%

5 лет

11.48%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQH и WDIV

И FLQH, и WDIV имеют комиссию равную 0.40%.


График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLQH: 0.40%
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WDIV: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLQH и WDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLQH
Ранг риск-скорректированной доходности FLQH, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLQH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг риск-скорректированной доходности WDIV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLQH c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
1.51
FLQH
WDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQH и WDIV

FLQH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
0.00%2.82%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.35%4.63%4.73%5.12%4.16%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%

Просадки

Сравнение просадок FLQH и WDIV


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FLQH
WDIV

Волатильность

Сравнение волатильности FLQH и WDIV

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FLQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
8.00%
FLQH
WDIV