PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQH с WDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQH и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
9.93%
FLQH
WDIV

Доходность по периодам


FLQH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

WDIV

С начала года

11.96%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

10.44%

1 год

20.26%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

4.47%

Основные характеристики


FLQHWDIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQH и WDIV

И FLQH, и WDIV имеют комиссию равную 0.40%.


FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии WDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLQH и WDIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQH c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.231.92
Коэффициент Сортино FLQH, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.882.66
Коэффициент Омега FLQH, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.34
Коэффициент Кальмара FLQH, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.602.10
Коэффициент Мартина FLQH, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.4610.19
FLQH
WDIV

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
1.92
FLQH
WDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQH и WDIV

FLQH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
3.83%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.46%4.73%5.12%4.16%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%4.73%2.17%

Просадки

Сравнение просадок FLQH и WDIV


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.55%
FLQH
WDIV

Волатильность

Сравнение волатильности FLQH и WDIV

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что FLQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.54%
FLQH
WDIV