PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQH с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLQHSCHV

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLQH и SCHV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLQH и SCHV

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
13.84%
FLQH
SCHV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQH и SCHV

FLQH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.


FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQH c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLQH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQH, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLQH, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLQH, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLQH, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLQH, с текущим значением в 22.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.12
SCHV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 20.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.16

Сравнение коэффициента Шарпа FLQH и SCHV


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
3.21
FLQH
SCHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQH и SCHV

FLQH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
3.83%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.18%4.68%6.17%4.82%7.69%6.44%6.01%3.50%6.75%6.76%3.51%2.18%

Просадки

Сравнение просадок FLQH и SCHV


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLQH
SCHV

Волатильность

Сравнение волатильности FLQH и SCHV

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что FLQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.61%
FLQH
SCHV