PortfoliosLab logo
Сравнение FLQH с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLQH и IVLU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLQH и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.65%
95.48%
FLQH
IVLU

Основные характеристики

Доходность по периодам


FLQH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVLU

С начала года

13.80%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

10.61%

1 год

15.36%

5 лет

15.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQH и IVLU

FLQH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.


График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLQH: 0.40%
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLQH и IVLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLQH
Ранг риск-скорректированной доходности FLQH, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLQH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLQH c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.90
FLQH
IVLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQH и IVLU

FLQH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
0.00%2.82%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.92%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FLQH и IVLU


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.31%
FLQH
IVLU

Волатильность

Сравнение волатильности FLQH и IVLU

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что FLQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
12.09%
FLQH
IVLU