PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQH с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQH и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.13%
FLQH
IVLU

Доходность по периодам


FLQH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IVLU

С начала года

6.87%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-2.14%

1 год

12.56%

5 лет (среднегодовая)

6.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLQHIVLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQH и IVLU

FLQH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.


FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLQH и IVLU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQH c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.200.98
Коэффициент Сортино FLQH, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.851.37
Коэффициент Омега FLQH, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.17
Коэффициент Кальмара FLQH, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.851.56
Коэффициент Мартина FLQH, с текущим значением в 13.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.204.60
FLQH
IVLU

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
0.98
FLQH
IVLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQH и IVLU

FLQH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.


TTM202320222021202020192018201720162015
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
3.83%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.56%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FLQH и IVLU


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.27%
FLQH
IVLU

Волатильность

Сравнение волатильности FLQH и IVLU

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FLQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.71%
FLQH
IVLU