PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQH с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLQHIVLU

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLQH и IVLU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLQH и IVLU

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
1.43%
FLQH
IVLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQH и IVLU

FLQH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.


FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQH c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLQH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQH, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLQH, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLQH, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLQH, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLQH, с текущим значением в 22.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.12
IVLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.04

Сравнение коэффициента Шарпа FLQH и IVLU


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.45
FLQH
IVLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQH и IVLU

FLQH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.


TTM202320222021202020192018201720162015
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
3.83%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
4.44%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FLQH и IVLU


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.86%
FLQH
IVLU

Волатильность

Сравнение волатильности FLQH и IVLU

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что FLQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.20%
FLQH
IVLU