PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQH с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQH и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.70%
FLQH
EPI

Доходность по периодам


FLQH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

EPI

С начала года

11.00%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-0.31%

1 год

21.20%

5 лет (среднегодовая)

15.56%

10 лет (среднегодовая)

8.60%

Основные характеристики


FLQHEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQH и EPI

FLQH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


EPI
WisdomTree India Earnings Fund
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FLQH и EPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQH c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQH, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.431.29
Коэффициент Сортино FLQH, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.251.64
Коэффициент Омега FLQH, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.671.26
Коэффициент Кальмара FLQH, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.432.04
Коэффициент Мартина FLQH, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.327.32
FLQH
EPI

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
1.29
FLQH
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQH и EPI

Ни FLQH, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
3.83%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.04%1.20%1.02%0.75%

Просадки

Сравнение просадок FLQH и EPI


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.45%
FLQH
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности FLQH и EPI

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) составляет 0.00%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что FLQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.87%
FLQH
EPI