PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQH с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQH и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
7.17%
FLQH
COWZ

Доходность по периодам


FLQH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

COWZ

С начала года

15.32%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

6.81%

1 год

21.41%

5 лет (среднегодовая)

16.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLQHCOWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQH и COWZ

FLQH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FLQH и COWZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQH c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQH, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.451.70
Коэффициент Сортино FLQH, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.272.46
Коэффициент Омега FLQH, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.691.29
Коэффициент Кальмара FLQH, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.923.03
Коэффициент Мартина FLQH, с текущим значением в 16.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.497.18
FLQH
COWZ

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.70
FLQH
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQH и COWZ

FLQH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.


TTM20232022202120202019201820172016
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
3.83%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.84%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FLQH и COWZ


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.91%
FLQH
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности FLQH и COWZ

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) составляет 0.00%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что FLQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.11%
FLQH
COWZ