PortfoliosLab logo
Сравнение FLPKX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPKX и VIMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.74%
-10.07%
FLPKX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-1.21

VIMAX:

-0.22

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-1.50

VIMAX:

-0.19

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.78

VIMAX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.61

VIMAX:

-0.20

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-2.13

VIMAX:

-0.90

Индекс Язвы

FLPKX:

9.78%

VIMAX:

3.83%

Дневная вол-ть

FLPKX:

17.18%

VIMAX:

15.47%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

FLPKX:

-34.11%

VIMAX:

-16.96%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность -9.81%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: -1.37% против 7.81% соответственно.


FLPKX

С начала года

-9.81%

1 месяц

-9.74%

6 месяцев

-16.69%

1 год

-20.11%

5 лет

3.43%

10 лет

-1.37%

VIMAX

С начала года

-10.87%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-2.41%

5 лет

15.29%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VIMAX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPKX: 0.74%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPKX: -1.21
VIMAX: -0.22
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FLPKX: -1.50
VIMAX: -0.19
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FLPKX: 0.78
VIMAX: 0.97
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FLPKX: -0.61
VIMAX: -0.20
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в -2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLPKX: -2.13
VIMAX: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21
-0.22
FLPKX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VIMAX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VIMAX в 1.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.41%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.76%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VIMAX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.11%
-16.96%
FLPKX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VIMAX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 8.27%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.27%
9.33%
FLPKX
VIMAX