PortfoliosLab logo
Сравнение FLPKX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPKX и VIMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.71%
329.71%
FLPKX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-0.68

VIMAX:

0.44

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-0.82

VIMAX:

0.73

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.88

VIMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.36

VIMAX:

0.42

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-1.19

VIMAX:

1.61

Индекс Язвы

FLPKX:

11.05%

VIMAX:

4.95%

Дневная вол-ть

FLPKX:

19.24%

VIMAX:

18.26%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

FLPKX:

-28.93%

VIMAX:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: -0.78% против 8.68% соответственно.


FLPKX

С начала года

-2.70%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-8.47%

1 год

-13.16%

5 лет

0.84%

10 лет

-0.78%

VIMAX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.56%

5 лет

12.27%

10 лет

8.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VIMAX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPKX: 0.74%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPKX: -0.68
VIMAX: 0.44
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPKX: -0.82
VIMAX: 0.73
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPKX: 0.88
VIMAX: 1.10
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPKX: -0.36
VIMAX: 0.42
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLPKX: -1.19
VIMAX: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
0.44
FLPKX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VIMAX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VIMAX в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.24%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.61%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VIMAX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.93%
-9.74%
FLPKX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VIMAX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 11.73%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.73%
13.15%
FLPKX
VIMAX