PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLPKXVIMAX
Дох-ть с нач. г.13.20%20.23%
Дох-ть за 1 год27.12%37.52%
Дох-ть за 3 года7.12%3.81%
Дох-ть за 5 лет12.00%11.77%
Дох-ть за 10 лет9.73%10.25%
Коэф-т Шарпа2.092.87
Коэф-т Сортино2.923.98
Коэф-т Омега1.371.51
Коэф-т Кальмара3.531.89
Коэф-т Мартина12.2817.85
Индекс Язвы2.17%2.04%
Дневная вол-ть12.76%12.66%
Макс. просадка-50.24%-58.88%
Текущая просадка-0.07%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLPKX и VIMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VIMAX

С начала года, FLPKX показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
13.32%
FLPKX
VIMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VIMAX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.28
VIMAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIMAX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIMAX, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIMAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIMAX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIMAX, с текущим значением в 17.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.85

Сравнение коэффициента Шарпа FLPKX и VIMAX

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.87
FLPKX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VIMAX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VIMAX в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.17%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.45%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VIMAX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
0
FLPKX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VIMAX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
3.86%
FLPKX
VIMAX