PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
10.90%
FLPKX
VIMAX

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 9.98% соответственно.


FLPKX

С начала года

10.89%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

1.25%

1 год

19.66%

5 лет (среднегодовая)

11.56%

10 лет (среднегодовая)

9.37%

VIMAX

С начала года

19.04%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

10.81%

1 год

30.01%

5 лет (среднегодовая)

11.30%

10 лет (среднегодовая)

9.98%

Основные характеристики


FLPKXVIMAX
Коэф-т Шарпа1.652.49
Коэф-т Сортино2.313.42
Коэф-т Омега1.291.43
Коэф-т Кальмара2.751.99
Коэф-т Мартина9.4514.99
Индекс Язвы2.19%2.05%
Дневная вол-ть12.57%12.33%
Макс. просадка-50.24%-58.88%
Текущая просадка-2.69%-1.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VIMAX

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLPKX и VIMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.652.49
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.313.42
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.43
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.751.99
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4514.99
FLPKX
VIMAX

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.49
FLPKX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VIMAX

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VIMAX в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.22%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.46%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VIMAX

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
-1.74%
FLPKX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VIMAX

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
3.95%
FLPKX
VIMAX