Сравнение FLPE.L с XDEB.L
FLPE.L (Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)) and XDEB.L (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - FLPE.L tracks the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index while XDEB.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLPE.L returned 10.30%/yr vs 8.18%/yr for XDEB.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FLPE.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XDEB.L.
Доходность
Сравнение доходности FLPE.L и XDEB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLPE.L торгуется в GBP, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLPE.L показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у XDEB.L с доходностью 2.73%.
FLPE.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -16.48%
- С начала года
- -13.52%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEB.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам FLPE.L и XDEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLPE.L Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | -13.52% | -1.74% | 31.38% | 35.15% | -37.39% |
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 2.73% | 3.40% | 13.01% | 1.49% | 9.07% |
Correlation
The correlation between FLPE.L and XDEB.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between FLPE.L and XDEB.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPE.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск
FLPE.L
XDEB.L
Сравнение FLPE.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPE.L | XDEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.68 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.76 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPE.L и XDEB.L
Максимальная просадка FLPE.L за все время составила -43.46%, примерно равная максимальной просадке XDEB.L в -42.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPE.L и XDEB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPE.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -42.88% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -6.39% | -21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | -20.11% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -1.90% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -12.74% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 2.49% | +12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPE.L и XDEB.L
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FLPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPE.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 2.85% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 6.35% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 8.25% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 16.97% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 18.50% | +7.59% |
Сравнение комиссий FLPE.L и XDEB.L
FLPE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDEB.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPE.L и XDEB.L
Ни FLPE.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLPE.L and XDEB.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for FLPE.L.
FLPE.L tracks MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index, while XDEB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Northern Trust and DWS. Their fees differ too: 0.40% for FLPE.L and 0.25% for XDEB.L.
Подберите оптимальное распределение для FLPE.L и XDEB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор