Сравнение FLOT.L с IHYE.L
FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IHYE.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while IHYE.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLOT.L returned 4.33%/yr vs 1.03%/yr for IHYE.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FLOT.L charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for IHYE.L.
Доходность
Сравнение доходности FLOT.L и IHYE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLOT.L торгуется в USD, в то время как IHYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHYE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLOT.L показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у IHYE.L с доходностью -1.67%.
FLOT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
IHYE.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOT.L и IHYE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.38% | 5.19% | 6.39% | 6.04% | 1.87% | 0.60% | 0.60% | 4.19% | 0.99% |
IHYE.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.67% | 21.11% | -1.39% | 11.47% | -16.91% | -4.15% | 12.17% | 6.98% | -10.52% |
Correlation
The correlation between FLOT.L and IHYE.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOT.L vs. IHYE.L — Ранг доходности на риск
FLOT.L
IHYE.L
Сравнение FLOT.L c IHYE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) и iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOT.L | IHYE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.06 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.83 | 0.36 | +23.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.39 | 0.83 | +43.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOT.L и IHYE.L
Максимальная просадка FLOT.L за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки IHYE.L в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT.L и IHYE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOT.L | IHYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -32.48% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -6.84% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | -9.59% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -31.79% | +29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.55% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -9.53% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.93% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT.L и IHYE.L
Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) составляет 0.61%, в то время как у iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FLOT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOT.L | IHYE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.75% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 5.83% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 7.84% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 11.69% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 12.03% | -8.11% |
Сравнение комиссий FLOT.L и IHYE.L
FLOT.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IHYE.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT.L и IHYE.L
Дивидендная доходность FLOT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности IHYE.L в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% |
IHYE.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 6.19% | 6.07% | 6.32% | 5.59% | 5.13% | 4.35% | 4.82% | 5.59% | 3.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOT.L and IHYE.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for IHYE.L.
FLOT.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while IHYE.L is Corporate Bonds. FLOT.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while IHYE.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD). Their fees differ too: 0.10% for FLOT.L and 0.55% for IHYE.L.
Подберите оптимальное распределение для FLOT.L и IHYE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор