Сравнение FLOA.L с JEBP.L
FLOA.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and JEBP.L (JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Corporate Bonds funds. FLOA.L is passively managed, while JEBP.L is actively managed. Over the past 3 years, FLOA.L returned 5.58%/yr vs 7.17%/yr for JEBP.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FLOA.L charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for JEBP.L.
Доходность
Сравнение доходности FLOA.L и JEBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLOA.L торгуется в USD, в то время как JEBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEBP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLOA.L показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у JEBP.L с доходностью 1.31%.
FLOA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
JEBP.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOA.L и JEBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLOA.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.49% | 4.89% | 6.42% | 6.65% | 1.35% | -0.09% |
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.31% | 13.16% | 4.12% | 14.94% | -21.57% | -0.69% |
Correlation
The correlation between FLOA.L and JEBP.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between FLOA.L and JEBP.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOA.L vs. JEBP.L — Ранг доходности на риск
FLOA.L
JEBP.L
Сравнение FLOA.L c JEBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) и JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOA.L | JEBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.08 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.95 | 0.56 | +9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.15 | 1.49 | +39.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOA.L и JEBP.L
Максимальная просадка FLOA.L за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки JEBP.L в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOA.L и JEBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOA.L | JEBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -32.59% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -6.37% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.77% | -8.63% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.21% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -9.94% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.41% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOA.L и JEBP.L
Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) (FLOA.L) составляет 0.44%, в то время как у JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что FLOA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOA.L | JEBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.86% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 6.36% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 8.01% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 10.71% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 10.71% | -6.45% |
Сравнение комиссий FLOA.L и JEBP.L
FLOA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии JEBP.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOA.L и JEBP.L
Ни FLOA.L, ни JEBP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLOA.L and JEBP.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEBP.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEBP.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for FLOA.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for FLOA.L and 0.04% for JEBP.L.
Подберите оптимальное распределение для FLOA.L и JEBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор