PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLNC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FLNC с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLNC или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FLNC и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLNC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLNC:

-0.76

^GSPC:

0.59

Коэф-т Сортино

FLNC:

-0.89

^GSPC:

1.07

Коэф-т Омега

FLNC:

0.88

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FLNC:

-0.75

^GSPC:

0.70

Коэф-т Мартина

FLNC:

-1.41

^GSPC:

2.69

Индекс Язвы

FLNC:

47.93%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

FLNC:

92.62%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

FLNC:

-90.40%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FLNC:

-85.51%

^GSPC:

-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -65.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.60%.

FLNC

С начала года

-65.68%

1 месяц

34.24%

6 месяцев

-73.05%

1 год

-70.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNC
Ранг риск-скорректированной доходности FLNC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLNC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLNC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FLNC и ^GSPC

Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и ^GSPC

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 29.42% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...