Сравнение FLNC с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FLNC с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLNC или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FLNC и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLNC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FLNC

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLNC:

-0.86

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

FLNC:

-1.39

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

FLNC:

0.81

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

FLNC:

-0.85

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

FLNC:

-1.81

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

FLNC:

42.60%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

FLNC:

89.84%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

FLNC:

-90.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FLNC:

-90.19%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -76.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

FLNC

С начала года

-76.76%

1 месяц

-32.04%

6 месяцев

-82.48%

1 год

-75.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLNC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLNC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FLNC: -0.86

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

FLNC: -1.39

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

FLNC: 0.81

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

FLNC: -0.85

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

FLNC: -1.81

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FLNC

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FLNC и ^GSPC

Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FLNC

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и ^GSPC

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 27.38% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FLNC

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FLNC с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FLNC и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и ^GSPC

FLNC

^GSPC

Сравнение FLNC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FLNC и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество