PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FLNC с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности FLNC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLNC и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
FLNC
Fluence Energy, Inc.		-32.76%24.56%-33.42%39.07%-51.77%1.60%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

FLNC

1 день
2.15%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
1.92%
1 год
173.66%
3 года*
-11.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fluence Energy, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FLNC:
FLNC с ENPHFLNC с BEPCFLNC с MSFTFLNC с SMCIFLNC с SPYFLNC с TANFLNC с IWM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FLNC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNC
Ранг доходности на риск FLNC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.88

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.37

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.39

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

6.43

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.88

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.46

-0.67

Корреляция

Корреляция между FLNC и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FLNC и ^GSPC

Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FLNC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.40%

-56.78%

-33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.66%

-9.10%

-50.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.64%

-5.67%

-58.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.83%

-10.75%

-43.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.84%

2.62%

+22.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и ^GSPC

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLNC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

5.29%

+16.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.37%

9.55%

+76.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.74%

18.33%

+92.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.69%

16.90%

+76.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.69%

18.04%

+75.65%