PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLN с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLN и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLN и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
15.41%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FLN показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FLN уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.88% против 16.95% соответственно.


FLN

1 день
1.61%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.41%
6 месяцев
24.91%
1 год
52.82%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.04%
10 лет*
9.88%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FLN и SCHG

FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

FLN vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLN
Ранг доходности на риск FLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLN c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLNSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.76

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.24

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

1.09

+3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

3.71

+11.61

FLN vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLN на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLN и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLNSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.76

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.79

-0.70

Корреляция

Корреляция между FLN и SCHG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLN и SCHG

Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
3.47%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FLN и SCHG

Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


FLNSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-34.59%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-16.41%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-34.59%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.75%

-34.59%

-23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-12.51%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-5.22%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.84%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLN и SCHG

First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLNSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

6.77%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

12.54%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

22.45%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

22.31%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

21.51%

+6.22%