PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMX с VWO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

FLMX и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMX или VWO.

Корреляция

Корреляция между FLMX и VWO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMX:

-0.35

VWO:

0.55

Коэф-т Сортино

FLMX:

-0.27

VWO:

0.95

Коэф-т Омега

FLMX:

0.97

VWO:

1.12

Коэф-т Кальмара

FLMX:

-0.29

VWO:

0.56

Коэф-т Мартина

FLMX:

-0.43

VWO:

1.83

Индекс Язвы

FLMX:

21.39%

VWO:

5.89%

Дневная вол-ть

FLMX:

27.84%

VWO:

18.57%

Макс. просадка

FLMX:

-50.05%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

FLMX:

-11.34%

VWO:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 8.72%.

FLMX

С начала года

29.68%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

21.85%

1 год

-9.60%

3 года

9.08%

5 лет

17.92%

10 лет

N/A

VWO

С начала года

8.72%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

7.60%

1 год

10.22%

3 года

8.00%

5 лет

8.66%

10 лет

3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий FLMX и VWO

FLMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и VWO

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VWO в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		2.55%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.96%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FLMX и VWO

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и VWO

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...