PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 13.09%/yr vs 5.17%/yr for VWO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMX показывает доходность 12.08%, а VWO немного выше – 12.18%.

FLMX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.08%
6 месяцев
15.00%
1 год
33.49%
3 года*
11.69%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.08%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%2.39%

Correlation

The correlation between FLMX and VWO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.57

The correlation between FLMX and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLMX и VWO

Секторы
FLMX
VWO

Потребительский защитный сектор

28.5%
3.7%

Сырьевые материалы

22.2%
8.0%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Промышленность

12.0%
8.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
7.1%

Недвижимость

6.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.7%

Энергетика

-

4.6%

Здравоохранение

-

3.9%

Технологии

-

29.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.5%
VWO
3.7%

Сырьевые материалы

FLMX
22.2%
VWO
8.0%

Финансовые услуги

FLMX
19.5%
VWO
19.5%

Промышленность

FLMX
12.0%
VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.9%
VWO
7.1%

Недвижимость

FLMX
6.6%
VWO
2.2%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
VWO
10.7%

Энергетика

FLMX

-

VWO
4.6%

Здравоохранение

FLMX

-

VWO
3.9%

Технологии

FLMX

-

VWO
29.6%

Коммунальные услуги

FLMX

-

VWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

FLMX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.86

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.60

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.64

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

9.53

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.27

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FLMX и VWO

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-67.68%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-11.17%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-17.37%

-14.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-32.64%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.44%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-15.82%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.09%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и VWO

Текущая волатильность для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.53%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

13.22%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

15.89%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

17.36%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

19.20%

+5.46%

Сравнение комиссий FLMX и VWO

FLMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и VWO

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.56%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and VWO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.53%) compared to FLMX (5.25%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs VWO's -67.68%.

On 5-year performance, FLMX leads with 13.09% vs 5.17% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 13.09% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for FLMX.

FLMX has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.41% for VWO.

FLMX is categorized as Latin America Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор