PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с XCEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both exchange-traded funds - FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index, while XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.79%/yr vs 11.95%/yr for XCEM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLA charges 0.19%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 38.32%.

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и XCEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-0.29%

Correlation

The correlation between FLLA and XCEM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between FLLA and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLA и XCEM

Секторы
FLLA
XCEM

Финансовые услуги

25.9%
7.7%

Сырьевые материалы

19.3%
0.7%

Энергетика

11.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

11.0%
0.3%

Коммунальные услуги

9.8%
1.9%

Промышленность

9.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.2%

Недвижимость

3.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.8%
1.1%

Здравоохранение

1.6%
0.1%

Технологии

0.4%
1.1%

Финансовые услуги

FLLA
25.9%
XCEM
7.7%

Сырьевые материалы

FLLA
19.3%
XCEM
0.7%

Энергетика

FLLA
11.3%
XCEM
0.2%

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.0%
XCEM
0.3%

Коммунальные услуги

FLLA
9.8%
XCEM
1.9%

Промышленность

FLLA
9.2%
XCEM
0.4%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
XCEM
4.2%

Недвижимость

FLLA
3.0%
XCEM
0.0%

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.8%
XCEM
1.1%

Здравоохранение

FLLA
1.6%
XCEM
0.1%

Технологии

FLLA
0.4%
XCEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

FLLA vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLAXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.42

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
4.27

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.95

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

19.98

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLAXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.42

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FLLA и XCEM

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLAXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-41.24%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-14.46%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-18.92%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-29.67%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-1.25%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-8.59%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.57%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и XCEM

Текущая волатильность для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) составляет 6.72%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FLLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLAXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.43%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

18.72%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

20.89%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

17.75%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

19.72%

+7.82%

Сравнение комиссий FLLA и XCEM

FLLA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и XCEM

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности XCEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

FLLA and XCEM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to FLLA (6.72%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs XCEM's -41.24%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.95% vs 7.79% for FLLA. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.95% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for FLLA.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 2.35% for XCEM.

FLLA is categorized as Latin America Equities, while XCEM is Emerging Markets Equities. FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор