PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLKSXVIGIX
Дох-ть с нач. г.13.44%31.66%
Дох-ть за 1 год27.33%44.91%
Дох-ть за 3 года7.52%9.05%
Дох-ть за 5 лет12.20%19.62%
Коэф-т Шарпа2.142.56
Коэф-т Сортино3.003.26
Коэф-т Омега1.381.47
Коэф-т Кальмара3.713.38
Коэф-т Мартина12.6913.33
Индекс Язвы2.12%3.28%
Дневная вол-ть12.54%17.10%
Макс. просадка-36.70%-57.17%
Текущая просадка-0.13%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLKSX и VIGIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и VIGIX

С начала года, FLKSX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 31.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
18.86%
FLKSX
VIGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и VIGIX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLKSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 12.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.69
VIGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 13.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.33

Сравнение коэффициента Шарпа FLKSX и VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.56
FLKSX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и VIGIX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VIGIX в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и VIGIX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
0
FLKSX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и VIGIX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
5.06%
FLKSX
VIGIX