PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
13.63%
FLKSX
VIGIX

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 29.02%.


FLKSX

С начала года

11.14%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

1.50%

1 год

19.97%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIGIX

С начала года

29.02%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

13.63%

1 год

36.19%

5 лет (среднегодовая)

18.78%

10 лет (среднегодовая)

15.45%

Основные характеристики


FLKSXVIGIX
Коэф-т Шарпа1.702.12
Коэф-т Сортино2.382.75
Коэф-т Омега1.301.39
Коэф-т Кальмара2.892.79
Коэф-т Мартина9.7910.97
Индекс Язвы2.14%3.29%
Дневная вол-ть12.36%17.05%
Макс. просадка-36.70%-57.17%
Текущая просадка-2.70%-2.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и VIGIX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLKSX и VIGIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.702.12
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.382.75
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.39
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.892.79
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 9.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.7910.97
FLKSX
VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
2.12
FLKSX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и VIGIX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VIGIX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.10%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и VIGIX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.70%
-2.26%
FLKSX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и VIGIX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
5.42%
FLKSX
VIGIX