PortfoliosLab logo
Сравнение FLKR с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLKR и PFE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FLKR и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.37%
-6.48%
FLKR
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKR:

-0.34

PFE:

-0.31

Коэф-т Сортино

FLKR:

-0.34

PFE:

-0.28

Коэф-т Омега

FLKR:

0.96

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

FLKR:

-0.19

PFE:

-0.13

Коэф-т Мартина

FLKR:

-0.66

PFE:

-0.60

Индекс Язвы

FLKR:

12.91%

PFE:

12.48%

Дневная вол-ть

FLKR:

24.85%

PFE:

24.27%

Макс. просадка

FLKR:

-50.06%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

FLKR:

-36.75%

PFE:

-56.43%

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -12.18%.


FLKR

С начала года

8.74%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-6.08%

1 год

-8.22%

5 лет

4.50%

10 лет

N/A

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-3.58%

5 лет

-4.21%

10 лет

0.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLKR и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLKR c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLKR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLKR: -0.34
PFE: -0.31
Коэффициент Сортино FLKR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLKR: -0.34
PFE: -0.28
Коэффициент Омега FLKR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLKR: 0.96
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара FLKR, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLKR: -0.19
PFE: -0.13
Коэффициент Мартина FLKR, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLKR: -0.66
PFE: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFE равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.31
FLKR
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и PFE

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности PFE в 7.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
6.51%7.08%2.29%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и PFE

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.75%
-56.43%
FLKR
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и PFE

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.25%
10.22%
FLKR
PFE