PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLKR с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKR с PFE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Pfizer Inc. (PFE).

FLKR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE South Korea RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLKR или PFE.

Корреляция

Корреляция между FLKR и PFE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKR:

-0.28

PFE:

-0.50

Коэф-т Сортино

FLKR:

-0.33

PFE:

-0.54

Коэф-т Омега

FLKR:

0.96

PFE:

0.94

Коэф-т Кальмара

FLKR:

-0.19

PFE:

-0.20

Коэф-т Мартина

FLKR:

-0.62

PFE:

-0.86

Индекс Язвы

FLKR:

13.24%

PFE:

13.36%

Дневная вол-ть

FLKR:

25.06%

PFE:

24.13%

Макс. просадка

FLKR:

-50.06%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

FLKR:

-33.91%

PFE:

-55.27%

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -9.84%.

FLKR

С начала года

13.61%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

2.22%

1 год

-7.01%

5 лет

5.21%

10 лет

N/A

PFE

С начала года

-9.84%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-8.84%

1 год

-12.05%

5 лет

-3.76%

10 лет

0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLKR и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLKR c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и PFE

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности PFE в 7.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		6.23%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		7.36%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и PFE

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и PFE

Текущая волатильность для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) составляет 6.14%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FLKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...