PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLKR с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKR с LLY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Eli Lilly and Company (LLY).

FLKR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE South Korea RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLKR или LLY.

Корреляция

Корреляция между FLKR и LLY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKR:

-0.32

LLY:

-0.03

Коэф-т Сортино

FLKR:

-0.23

LLY:

0.27

Коэф-т Омега

FLKR:

0.97

LLY:

1.04

Коэф-т Кальмара

FLKR:

-0.15

LLY:

-0.00

Коэф-т Мартина

FLKR:

-0.51

LLY:

-0.00

Индекс Язвы

FLKR:

13.33%

LLY:

12.85%

Дневная вол-ть

FLKR:

24.90%

LLY:

38.42%

Макс. просадка

FLKR:

-50.06%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

FLKR:

-33.05%

LLY:

-20.68%

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -1.52%.

FLKR

С начала года

15.11%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

7.44%

1 год

-8.04%

5 лет

5.64%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-1.52%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

1.88%

1 год

-1.11%

5 лет

38.32%

10 лет

28.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLKR и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLKR c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и LLY

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности LLY в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		6.15%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и LLY

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и LLY

Текущая волатильность для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) составляет 4.57%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что FLKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...