PortfoliosLab logo
Сравнение FLKR с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLKR и LLY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLKR и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.37%
1,102.14%
FLKR
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKR:

-0.34

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

FLKR:

-0.34

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

FLKR:

0.96

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLKR:

-0.19

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

FLKR:

-0.66

LLY:

1.61

Индекс Язвы

FLKR:

12.91%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

FLKR:

24.85%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

FLKR:

-50.06%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

FLKR:

-36.75%

LLY:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%.


FLKR

С начала года

8.74%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-6.08%

1 год

-8.22%

5 лет

4.50%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-0.58%

1 год

22.82%

5 лет

42.11%

10 лет

31.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLKR и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLKR c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLKR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLKR: -0.34
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино FLKR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLKR: -0.34
LLY: 1.01
Коэффициент Омега FLKR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLKR: 0.96
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара FLKR, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLKR: -0.19
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина FLKR, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLKR: -0.66
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.54
FLKR
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и LLY

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности LLY в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
6.51%7.08%2.29%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и LLY

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.75%
-7.55%
FLKR
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и LLY

Текущая волатильность для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) составляет 12.25%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что FLKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.25%
18.64%
FLKR
LLY