PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKR с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Eli Lilly and Company (LLY).

FLKR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE South Korea RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLKR и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLKR и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		27.39%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%.

FLKR

1 день
2.41%
1 месяц
-14.74%
С начала года
27.39%
6 месяцев
53.78%
1 год
128.35%
3 года*
29.91%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с HFXIFLKR с VGRFLKR с KORU
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

FLKR vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKRLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.66

0.46

+3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.85

0.90

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.13

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

0.54

+5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.99

1.33

+21.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKRLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

0.46

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.26

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Корреляция

Корреляция между FLKR и LLY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и LLY

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности LLY в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		3.04%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и LLY

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

FLKRLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-68.24%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-30.26%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-34.48%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-13.86%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-19.25%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

12.39%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и LLY

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLKRLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.74%

9.94%

+9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.25%

26.02%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.28%

42.60%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

32.17%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

29.82%

-3.42%