PortfoliosLab logo
Сравнение FLJH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJH и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLJH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.42%
141.29%
FLJH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJH:

0.20

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FLJH:

0.42

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FLJH:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLJH:

0.24

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FLJH:

0.70

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FLJH:

6.87%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FLJH:

24.76%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FLJH:

-31.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FLJH:

-6.07%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FLJH

С начала года

-2.81%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.32%

5 лет

19.60%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJH и VOO

FLJH берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJH, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJH: 0.20
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FLJH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJH: 0.42
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FLJH, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLJH: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FLJH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJH: 0.24
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FLJH, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJH: 0.70
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.54
FLJH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и VOO

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.21%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и VOO

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.07%
-9.90%
FLJH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и VOO

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.11%
13.96%
FLJH
VOO