PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с PIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLINPIN
Дох-ть с нач. г.12.76%11.56%
Дох-ть за 1 год25.62%24.92%
Дох-ть за 3 года6.86%6.94%
Дох-ть за 5 лет12.43%12.74%
Коэф-т Шарпа1.811.70
Коэф-т Сортино2.292.20
Коэф-т Омега1.361.33
Коэф-т Кальмара3.283.09
Коэф-т Мартина12.0011.17
Индекс Язвы2.21%2.27%
Дневная вол-ть14.73%14.97%
Макс. просадка-41.90%-64.54%
Текущая просадка-8.11%-8.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLIN и PIN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и PIN

С начала года, FLIN показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у PIN с доходностью 11.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
5.82%
FLIN
PIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и PIN

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PIN в 0.78%.


PIN
Invesco India ETF
График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c PIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.00
PIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIN, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIN, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIN, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.17

Сравнение коэффициента Шарпа FLIN и PIN

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIN равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и PIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
1.70
FLIN
PIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и PIN

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности PIN в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.56%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIN
Invesco India ETF
1.50%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.95%1.01%1.18%0.61%0.99%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и PIN

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.11%
-8.20%
FLIN
PIN

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и PIN

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.67%, в то время как у Invesco India ETF (PIN) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
4.23%
FLIN
PIN