PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с PIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLIN и PIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Invesco India ETF (PIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
1.59%
FLIN
PIN

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у PIN с доходностью 10.04%.


FLIN

С начала года

11.55%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

1.90%

1 год

21.52%

5 лет (среднегодовая)

12.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PIN

С начала года

10.04%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

1.59%

1 год

20.62%

5 лет (среднегодовая)

12.93%

10 лет (среднегодовая)

7.59%

Основные характеристики


FLINPIN
Коэф-т Шарпа1.451.35
Коэф-т Сортино1.881.79
Коэф-т Омега1.291.26
Коэф-т Кальмара2.061.96
Коэф-т Мартина7.516.97
Индекс Язвы2.86%2.92%
Дневная вол-ть14.84%15.05%
Макс. просадка-41.90%-64.54%
Текущая просадка-9.10%-9.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и PIN

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PIN в 0.78%.


PIN
Invesco India ETF
График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLIN и PIN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c PIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.451.35
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.881.79
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.26
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.061.96
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.516.97
FLIN
PIN

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и PIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.35
FLIN
PIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и PIN

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности PIN в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.58%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIN
Invesco India ETF
1.52%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и PIN

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.10%
-9.45%
FLIN
PIN

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и PIN

Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Invesco India ETF (PIN) имеют волатильность 3.58% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
3.53%
FLIN
PIN