PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с INCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLIN и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
0.69%
FLIN
INCO

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью 15.07%.


FLIN

С начала года

11.43%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

1.67%

1 год

21.37%

5 лет (среднегодовая)

12.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

INCO

С начала года

15.07%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

1.88%

1 год

25.77%

5 лет (среднегодовая)

14.95%

10 лет (среднегодовая)

9.78%

Основные характеристики


FLININCO
Коэф-т Шарпа1.441.86
Коэф-т Сортино1.872.68
Коэф-т Омега1.291.32
Коэф-т Кальмара2.051.66
Коэф-т Мартина7.336.18
Индекс Язвы2.92%4.11%
Дневная вол-ть14.84%13.65%
Макс. просадка-41.90%-47.69%
Текущая просадка-9.19%-13.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и INCO

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.


INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLIN и INCO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.441.86
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.872.68
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.32
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.051.66
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.336.18
FLIN
INCO

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
1.86
FLIN
INCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и INCO

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности INCO в 3.31%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.58%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.31%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и INCO

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и INCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.19%
-13.56%
FLIN
INCO

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и INCO

Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO) имеют волатильность 3.43% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
3.40%
FLIN
INCO