PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с INCO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while INCO tracks the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.54%/yr vs 5.66%/yr for INCO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLIN показывает доходность -11.97%, а INCO немного выше – -11.83%.

FLIN

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-11.97%
6 месяцев
-11.76%
1 год
-12.00%
3 года*
5.60%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

INCO

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-11.83%
6 месяцев
-11.23%
1 год
-10.67%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и INCO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-11.97%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.83%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-2.67%

Correlation

The correlation between FLIN and INCO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between FLIN and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и INCO

Секторы
FLIN
INCO

Финансовые услуги

27.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.0%
59.3%

Промышленность

10.3%
1.4%

Энергетика

9.5%

-

Сырьевые материалы

9.2%

-

Технологии

8.4%
1.9%

Здравоохранение

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%
37.5%

Коммунальные услуги

5.3%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

FLIN
27.2%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
INCO
59.3%

Промышленность

FLIN
10.3%
INCO
1.4%

Энергетика

FLIN
9.5%
INCO

-

Сырьевые материалы

FLIN
9.2%
INCO

-

Технологии

FLIN
8.4%
INCO
1.9%

Здравоохранение

FLIN
6.5%
INCO

-

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.8%
INCO
37.5%

Коммунальные услуги

FLIN
5.3%
INCO

-

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
INCO

-

Недвижимость

FLIN
1.3%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV

Доходность на риск

FLIN vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLININCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.63

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.83

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.50

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.27

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCO равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLININCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FLIN и INCO

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLININCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-47.69%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-21.37%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-29.98%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-29.98%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.96%

-24.91%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-10.58%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

8.41%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и INCO

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.07%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLININCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.49%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

14.35%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

16.90%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.90%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

20.32%

+0.13%

Сравнение комиссий FLIN и INCO

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и INCO

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.64%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and INCO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.49%) compared to FLIN (5.07%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs INCO's -47.69%.

On 5-year performance, INCO leads with 5.66% vs 3.54% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCO has performed better with a 5.66% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

FLIN has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for INCO.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.75% for INCO.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор