PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIC с OCSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLIC и OCSL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FLIC и OCSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The First of Long Island Corporation (FLIC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
151.31%
133.79%
FLIC
OCSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLIC:

-0.02

OCSL:

-0.84

Коэф-т Сортино

FLIC:

0.23

OCSL:

-0.97

Коэф-т Омега

FLIC:

1.03

OCSL:

0.86

Коэф-т Кальмара

FLIC:

-0.01

OCSL:

-0.65

Коэф-т Мартина

FLIC:

-0.04

OCSL:

-1.16

Индекс Язвы

FLIC:

15.39%

OCSL:

12.73%

Дневная вол-ть

FLIC:

35.72%

OCSL:

17.68%

Макс. просадка

FLIC:

-63.09%

OCSL:

-59.52%

Текущая просадка

FLIC:

-46.51%

OCSL:

-20.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLIC:

$302.09M

OCSL:

$1.26B

EPS

FLIC:

$0.87

OCSL:

$0.72

Цена/прибыль

FLIC:

15.40

OCSL:

21.29

PEG коэффициент

FLIC:

2.89

OCSL:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

FLIC:

$142.53M

OCSL:

$161.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLIC:

$159.37M

OCSL:

$206.13M

EBITDA (12 мес.)

FLIC:

$20.60M

OCSL:

$41.75M

Доходность по периодам

С начала года, FLIC показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у OCSL с доходностью -15.70%. За последние 10 лет акции FLIC уступали акциям OCSL по среднегодовой доходности: -0.20% против 5.43% соответственно.


FLIC

С начала года

-1.02%

1 месяц

-8.62%

6 месяцев

32.34%

1 год

-2.14%

5 лет

-8.69%

10 лет

-0.20%

OCSL

С начала года

-15.70%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-15.29%

5 лет

9.16%

10 лет

5.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIC c OCSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The First of Long Island Corporation (FLIC) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIC, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.02-0.84
Коэффициент Сортино FLIC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23-0.97
Коэффициент Омега FLIC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.030.86
Коэффициент Кальмара FLIC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01-0.65
Коэффициент Мартина FLIC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.04-1.16
FLIC
OCSL

Показатель коэффициента Шарпа FLIC на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа OCSL равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIC и OCSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.02
-0.84
FLIC
OCSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIC и OCSL

Дивидендная доходность FLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности OCSL в 14.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLIC
The First of Long Island Corporation
6.77%6.34%5.67%3.57%4.09%2.75%2.36%2.04%1.91%3.23%1.88%2.38%
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation
14.49%11.12%11.86%7.37%7.27%6.96%8.75%8.38%13.41%10.85%12.88%11.96%

Просадки

Сравнение просадок FLIC и OCSL

Максимальная просадка FLIC за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки OCSL в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIC и OCSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-46.51%
-20.09%
FLIC
OCSL

Волатильность

Сравнение волатильности FLIC и OCSL

The First of Long Island Corporation (FLIC) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что FLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.27%
4.55%
FLIC
OCSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLIC и OCSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The First of Long Island Corporation и Oaktree Specialty Lending Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab