Сравнение FLHY с PULS
FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLHY returned 4.57%/yr vs 4.18%/yr for PULS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for PULS.
Доходность
Сравнение доходности FLHY и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLHY показывает доходность 1.96%, а PULS немного выше – 1.98%.
FLHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLHY и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 1.96% | 9.26% | 8.70% | 13.40% | -10.45% | 4.27% | 7.77% | 16.39% | -1.59% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.98% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.34% |
Correlation
The correlation between FLHY and PULS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLHY vs. PULS — Ранг доходности на риск
FLHY
PULS
Сравнение FLHY c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLHY | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 6.66 | -5.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 51.53 | -48.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 293.92 | -280.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLHY и PULS
Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLHY | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -5.85% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -0.09% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -0.34% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -0.79% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.09% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.02% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLHY и PULS
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FLHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLHY | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.16% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.32% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 0.43% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 0.70% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 1.33% | +6.76% |
Сравнение комиссий FLHY и PULS
FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLHY и PULS
Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PULS в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin Liberty High Yield Corporate ETF | 6.46% | 6.53% | 6.51% | 6.26% | 6.54% | 5.76% | 5.47% | 5.61% | 4.27% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.57% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
FLHY and PULS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLHY has higher volatility (0.92%) compared to PULS (0.16%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs PULS's -5.85%.
On 5-year performance, FLHY leads with 4.57% vs 4.18% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLHY has performed better with a 4.57% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.
FLHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.57% for PULS.
FLHY is categorized as High Yield Bonds, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and PGIM. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.15% for PULS.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (10.76 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLHY и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор