PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLHY с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLHY и PULS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FLHY и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.76%
21.88%
FLHY
PULS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHY:

1.88

PULS:

12.16

Коэф-т Сортино

FLHY:

2.69

PULS:

29.12

Коэф-т Омега

FLHY:

1.35

PULS:

7.75

Коэф-т Кальмара

FLHY:

3.73

PULS:

61.13

Коэф-т Мартина

FLHY:

14.09

PULS:

376.83

Индекс Язвы

FLHY:

0.57%

PULS:

0.02%

Дневная вол-ть

FLHY:

4.27%

PULS:

0.51%

Макс. просадка

FLHY:

-22.57%

PULS:

-5.85%

Текущая просадка

FLHY:

-1.65%

PULS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 5.98%.


FLHY

С начала года

7.82%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.54%

1 год

7.57%

5 лет

4.19%

10 лет

N/A

PULS

С начала года

5.98%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.15%

5 лет

3.15%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLHY и PULS

FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.


FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLHY c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.8812.16
Коэффициент Сортино FLHY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.6929.12
Коэффициент Омега FLHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.357.75
Коэффициент Кальмара FLHY, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.7361.13
Коэффициент Мартина FLHY, с текущим значением в 14.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.09376.83
FLHY
PULS

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 12.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.88
12.16
FLHY
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и PULS

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности PULS в 5.62%


TTM202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
5.91%6.25%6.54%5.50%5.48%5.45%4.28%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FLHY и PULS

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.57%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.65%
0
FLHY
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и PULS

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что FLHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.72%
0.12%
FLHY
PULS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab