PortfoliosLab logo
Сравнение FLHY с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLHY и HYGV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLHY и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.08%
34.70%
FLHY
HYGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHY:

1.33

HYGV:

1.22

Коэф-т Сортино

FLHY:

1.86

HYGV:

1.71

Коэф-т Омега

FLHY:

1.31

HYGV:

1.27

Коэф-т Кальмара

FLHY:

1.81

HYGV:

1.35

Коэф-т Мартина

FLHY:

9.24

HYGV:

6.84

Индекс Язвы

FLHY:

0.88%

HYGV:

1.10%

Дневная вол-ть

FLHY:

6.13%

HYGV:

6.14%

Макс. просадка

FLHY:

-22.57%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

FLHY:

-1.09%

HYGV:

-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 0.20%.


FLHY

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.43%

1 год

7.98%

5 лет

6.52%

10 лет

N/A

HYGV

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.09%

1 год

7.11%

5 лет

6.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLHY и HYGV

FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.


График комиссии FLHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHY: 0.40%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHY и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLHY
Ранг риск-скорректированной доходности FLHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHY c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLHY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLHY: 1.33
HYGV: 1.22
Коэффициент Сортино FLHY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLHY: 1.86
HYGV: 1.71
Коэффициент Омега FLHY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLHY: 1.31
HYGV: 1.27
Коэффициент Кальмара FLHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLHY: 1.81
HYGV: 1.35
Коэффициент Мартина FLHY, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLHY: 9.24
HYGV: 6.84

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
1.22
FLHY
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и HYGV

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности HYGV в 8.01%


TTM2024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF
6.61%6.51%6.26%6.54%5.51%5.47%5.45%4.27%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.01%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок FLHY и HYGV

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.57%, примерно равная максимальной просадке HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09%
-1.76%
FLHY
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и HYGV

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеют волатильность 4.96% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.96%
4.84%
FLHY
HYGV