PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLHY с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLHY с HYGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLHY (Franklin Liberty High Yield Corporate ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both High Yield Bonds funds. FLHY is actively managed, while HYGV is passively managed. Over the past 5 years, FLHY returned 4.75%/yr vs 3.52%/yr for HYGV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLHY charges 0.40%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.

Доходность

Сравнение доходности FLHY и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLHY показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.56%.

FLHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.53%
3 года*
9.36%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLHY и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		1.87%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.35%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Correlation

The correlation between FLHY and HYGV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between FLHY and HYGV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLHY и HYGV

Секторы
FLHY
HYGV

Энергетика

1.9%
100.0%

Промышленность

1.6%

-

Технологии

1.6%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

FLHY
1.9%
HYGV
100.0%

Промышленность

FLHY
1.6%
HYGV

-

Технологии

FLHY
1.6%
HYGV

-

Здравоохранение

FLHY
0.9%
HYGV

-

Сырьевые материалы

FLHY
0.7%
HYGV

-

Коммунальные услуги

FLHY
0.6%
HYGV

-

Потребительский циклический сектор

FLHY
0.6%
HYGV

-

Финансовые услуги

FLHY
0.5%
HYGV

-

Коммуникационные услуги

FLHY
0.4%
HYGV

-

Недвижимость

FLHY
0.3%
HYGV

-

Потребительский защитный сектор

FLHY
0.2%
HYGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FDHYFLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с BSJOFLHY с TIPXFLHY с SPY
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP

Доходность на риск

FLHY vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLHY c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLHYHYGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.80

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.76

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.57

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

11.11

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLHY vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLHY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHY и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLHYHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.80

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FLHY и HYGV

Максимальная просадка FLHY за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHY и HYGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLHYHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-23.47%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-2.68%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-5.56%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-17.12%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.13%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.32%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.62%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLHY и HYGV

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеют волатильность 1.22% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLHYHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.18%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.01%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.85%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

7.59%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

9.20%

-1.09%

Сравнение комиссий FLHY и HYGV

FLHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHY и HYGV

Дивидендная доходность FLHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности HYGV в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.46%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FLHY and HYGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLHY has higher volatility (1.22%) compared to HYGV (1.18%). In terms of maximum drawdown, FLHY dropped -22.58% vs HYGV's -23.47%.

On 5-year performance, FLHY leads with 4.75% vs 3.52% for HYGV. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLHY has performed better with a 4.75% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.40% for FLHY.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 6.46% for FLHY.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Northern Trust. Their fees differ too: 0.40% for FLHY and 0.37% for HYGV.

FLHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLHY и HYGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор