PortfoliosLab logo
Сравнение FLHK с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLHK и VWO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FLHK и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.48%
24.24%
FLHK
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHK:

0.57

VWO:

0.62

Коэф-т Сортино

FLHK:

0.95

VWO:

0.99

Коэф-т Омега

FLHK:

1.12

VWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLHK:

0.36

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

FLHK:

1.13

VWO:

1.96

Индекс Язвы

FLHK:

12.35%

VWO:

5.80%

Дневная вол-ть

FLHK:

24.35%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

FLHK:

-41.81%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

FLHK:

-31.17%

VWO:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, FLHK показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.99%.


FLHK

С начала года

1.14%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-3.52%

1 год

10.48%

5 лет

-0.29%

10 лет

N/A

VWO

С начала года

1.99%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-2.21%

1 год

10.69%

5 лет

8.34%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLHK и VWO

FLHK берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHK: 0.09%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHK и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLHK
Ранг риск-скорректированной доходности FLHK, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHK c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLHK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLHK: 0.57
VWO: 0.62
Коэффициент Сортино FLHK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLHK: 0.95
VWO: 0.99
Коэффициент Омега FLHK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLHK: 1.12
VWO: 1.13
Коэффициент Кальмара FLHK, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLHK: 0.36
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина FLHK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLHK: 1.13
VWO: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа FLHK на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHK и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.62
FLHK
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHK и VWO

Дивидендная доходность FLHK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VWO в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLHK
Franklin FTSE Hong Kong ETF
4.41%4.46%5.40%3.85%2.81%3.11%3.00%2.59%0.25%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FLHK и VWO

Максимальная просадка FLHK за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHK и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.17%
-9.21%
FLHK
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности FLHK и VWO

Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 11.14% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
11.02%
FLHK
VWO