PortfoliosLab logo
Сравнение FLHK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLHK и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FLHK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.48%
141.29%
FLHK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHK:

0.57

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FLHK:

0.95

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FLHK:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLHK:

0.36

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FLHK:

1.13

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FLHK:

12.35%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FLHK:

24.35%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FLHK:

-41.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FLHK:

-31.17%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FLHK показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


FLHK

С начала года

1.14%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-3.52%

1 год

10.48%

5 лет

-0.29%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLHK и VOO

FLHK берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHK: 0.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLHK
Ранг риск-скорректированной доходности FLHK, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLHK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLHK: 0.57
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FLHK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLHK: 0.95
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FLHK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLHK: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FLHK, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLHK: 0.36
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FLHK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLHK: 1.13
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FLHK на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.54
FLHK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHK и VOO

Дивидендная доходность FLHK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLHK
Franklin FTSE Hong Kong ETF
4.41%4.46%5.40%3.85%2.81%3.11%3.00%2.59%0.25%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FLHK и VOO

Максимальная просадка FLHK за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.17%
-9.90%
FLHK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FLHK и VOO

Текущая волатильность для Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) составляет 11.14%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FLHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
13.96%
FLHK
VOO