PortfoliosLab logo
Сравнение FLHK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLHK и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FLHK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.66%
138.45%
FLHK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHK:

0.64

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FLHK:

1.04

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FLHK:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLHK:

0.39

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FLHK:

1.27

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FLHK:

12.31%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FLHK:

24.41%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FLHK:

-41.81%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FLHK:

-31.31%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FLHK показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


FLHK

С начала года

0.94%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-3.29%

1 год

11.71%

5 лет

-0.33%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLHK и SPY

И FLHK, и SPY имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHK: 0.09%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLHK
Ранг риск-скорректированной доходности FLHK, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLHK, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLHK: 0.64
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FLHK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLHK: 1.04
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FLHK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLHK: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FLHK, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLHK: 0.39
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FLHK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLHK: 1.27
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FLHK на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.54
FLHK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHK и SPY

Дивидендная доходность FLHK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLHK
Franklin FTSE Hong Kong ETF
4.42%4.46%5.40%3.85%2.81%3.11%3.00%2.59%0.25%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FLHK и SPY

Максимальная просадка FLHK за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.31%
-10.54%
FLHK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FLHK и SPY

Текущая волатильность для Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) составляет 11.13%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FLHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
15.13%
FLHK
SPY