PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLHK с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLHK и EWH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLHK и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-10.58%
FLHK
EWH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHK:

0.49

EWH:

0.65

Коэф-т Сортино

FLHK:

0.85

EWH:

1.07

Коэф-т Омега

FLHK:

1.11

EWH:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLHK:

0.27

EWH:

0.36

Коэф-т Мартина

FLHK:

0.96

EWH:

1.29

Индекс Язвы

FLHK:

11.51%

EWH:

11.87%

Дневная вол-ть

FLHK:

22.77%

EWH:

23.44%

Макс. просадка

FLHK:

-41.81%

EWH:

-66.43%

Текущая просадка

FLHK:

-29.93%

EWH:

-28.73%

Доходность по периодам

С начала года, FLHK показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 4.92%.


FLHK

С начала года

2.95%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-8.93%

1 год

12.19%

5 лет

1.08%

10 лет

N/A

EWH

С начала года

4.92%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-8.42%

1 год

16.53%

5 лет

0.67%

10 лет

0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLHK и EWH

FLHK берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWH в 0.49%.


EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWH: 0.49%
График комиссии FLHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLHK: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHK и EWH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLHK
Ранг риск-скорректированной доходности FLHK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHK c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLHK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
FLHK: 0.49
EWH: 0.65
Коэффициент Сортино FLHK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FLHK: 0.85
EWH: 1.07
Коэффициент Омега FLHK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLHK: 1.11
EWH: 1.13
Коэффициент Кальмара FLHK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FLHK: 0.27
EWH: 0.36
Коэффициент Мартина FLHK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FLHK: 0.96
EWH: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа FLHK на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWH равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHK и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.65
FLHK
EWH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHK и EWH

Дивидендная доходность FLHK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности EWH в 3.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLHK
Franklin FTSE Hong Kong ETF
4.33%4.46%5.40%3.85%2.81%3.11%3.00%2.59%0.25%0.00%0.00%0.00%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
3.98%4.18%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%

Просадки

Сравнение просадок FLHK и EWH

Максимальная просадка FLHK за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHK и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.93%
-28.73%
FLHK
EWH

Волатильность

Сравнение волатильности FLHK и EWH

Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FLHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
4.89%
FLHK
EWH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab