PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLHK с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLHK с EWH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).

FLHK и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLHK - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Hong Kong RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLHK или EWH.

Корреляция

Корреляция между FLHK и EWH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLHK и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHK:

0.28

EWH:

0.44

Коэф-т Сортино

FLHK:

0.53

EWH:

0.78

Коэф-т Омега

FLHK:

1.07

EWH:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLHK:

0.16

EWH:

0.27

Коэф-т Мартина

FLHK:

0.49

EWH:

0.85

Индекс Язвы

FLHK:

12.61%

EWH:

12.85%

Дневная вол-ть

FLHK:

23.94%

EWH:

24.51%

Макс. просадка

FLHK:

-41.81%

EWH:

-66.43%

Текущая просадка

FLHK:

-25.38%

EWH:

-23.35%

Доходность по периодам

С начала года, FLHK показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 12.85%.

FLHK

С начала года

9.65%

1 месяц

13.78%

6 месяцев

9.93%

1 год

6.68%

5 лет

1.59%

10 лет

N/A

EWH

С начала года

12.85%

1 месяц

14.98%

6 месяцев

11.23%

1 год

10.81%

5 лет

1.52%

10 лет

0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLHK и EWH

FLHK берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWH в 0.49%.

EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
FLHK
Franklin FTSE Hong Kong ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHK и EWH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHK
Ранг риск-скорректированной доходности FLHK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHK c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLHK на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHK и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHK и EWH

Дивидендная доходность FLHK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности EWH в 3.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLHK
Franklin FTSE Hong Kong ETF		4.07%4.46%5.40%3.85%2.81%3.11%3.00%2.60%0.25%0.00%0.00%0.00%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		3.70%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%

Просадки

Сравнение просадок FLHK и EWH

Максимальная просадка FLHK за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHK и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLHK и EWH

Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеют волатильность 4.65% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...